本文關(guān)鍵詞：“一帶一路”背景下我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國(guó)“一帶一路”政策的提出及亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的建立,使我國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金受到世界越來越多的關(guān)注,隨之而來的是對(duì)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的多方討論及對(duì)其投資風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金——中國(guó)投資有限公司(下稱中投公司)作為眾所矚目的主要投資機(jī)構(gòu),一舉一動(dòng)都牽扯世界的神經(jīng)。然而,比起相對(duì)更加成熟的挪威、新加坡而言,中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金仍面臨眾多風(fēng)險(xiǎn),其投資策略及風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)進(jìn)一步研究。本文正是基于這樣的背景展開研究。首先,本文介紹了我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的現(xiàn)狀以及現(xiàn)行的投資策略,并對(duì)以上情況進(jìn)行分析研究。其次,在“一帶一路”背景下,對(duì)我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的投資策略可以做出的調(diào)整以及相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析探討,通過對(duì)“一帶一路”所涉及到的周邊重點(diǎn)國(guó)家的特殊經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境進(jìn)行研究,對(duì)我國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的調(diào)整,并對(duì)我國(guó)所面臨的新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,以便進(jìn)一步提出防范建議。再者,本文的實(shí)證分析部分利用對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣,一共選取了七個(gè)變量來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)衡量,側(cè)重于政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),并結(jié)合VAR方法進(jìn)行調(diào)整,做出調(diào)整前后的風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖。在數(shù)據(jù)的選取上,使用美國(guó)、加拿大、英國(guó)、中國(guó)香港、俄羅斯、新加坡六者的數(shù)據(jù),既包括歐美國(guó)家,也加入“一帶一路”的兩個(gè)沿線國(guó)家,綜合考量分析風(fēng)險(xiǎn)的是否可接受性。并對(duì)處于風(fēng)險(xiǎn)不確定的國(guó)家進(jìn)行原因分析,進(jìn)行總結(jié)。最后,在“一帶一路”背景下結(jié)合我國(guó)國(guó)情,針對(duì)我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金投資策略在轉(zhuǎn)變過程中所面臨的新風(fēng)險(xiǎn),提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避建議。
【關(guān)鍵詞】：主權(quán)財(cái)富基金 “一帶一路” 投資策略 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 緒論10-18
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-15
• 1.2.1 主權(quán)財(cái)富基金的概念11-12
• 1.2.2 主權(quán)財(cái)富基金的投資策略12-13
• 1.2.3 主權(quán)財(cái)富基金的投資風(fēng)險(xiǎn)13-15
• 1.3 技術(shù)路線與研究方法15-16
• 1.3.1 研究方法15
• 1.3.2 技術(shù)路線15-16
• 1.4 研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排16-17
• 1.4.1 研究?jī)?nèi)容16
• 1.4.2 擬解決的關(guān)鍵問題16-17
• 1.5 創(chuàng)新與不足17-18
• 1.5.1 創(chuàng)新點(diǎn)17
• 1.5.2 研究的不足17-18
• 第2章 國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金投資策略及我國(guó)的現(xiàn)狀分析18-27
• 2.1 國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金的投資策略18-20
• 2.1.1 戰(zhàn)略型主權(quán)財(cái)富基金——淡馬錫18-19
• 2.1.2 組合型主權(quán)財(cái)富基金——挪威全球養(yǎng)老基金19-20
• 2.2 我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的投資策略狀況及特點(diǎn)20-26
• 2.2.1 我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的投資策略狀況20-24
• 2.2.2 我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的投資策略新特點(diǎn)24-26
• 2.3 小結(jié)26-27
• 第3章“一帶一路”背景下我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)分析27-31
• 3.1“一帶一路”產(chǎn)生背景27
• 3.2“一帶一路”背景下我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的調(diào)整27-29
• 3.2.1 加大基礎(chǔ)設(shè)施投資28
• 3.2.2 投資策略多元化28-29
• 3.2.3 投資策略全球化29
• 3.3“一帶一路”背景下我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)分析29-30
• 3.3.1 周期長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)大29-30
• 3.3.2 總體收益率30
• 3.3.3 投資風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)30
• 3.4 小結(jié)30-31
• 第4章“一帶一路”背景下主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析31-50
• 4.1 基于對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣的中國(guó)主杈財(cái)富基金海外投資風(fēng)險(xiǎn)分析31-37
• 4.1.1 政治風(fēng)險(xiǎn)31-32
• 4.1.2 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)32-33
• 4.1.3 對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣33-37
• 4.2 基于VaR模型的中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析37-43
• 4.2.1 樣本和數(shù)據(jù)選取37-38
• 4.2.2 方法適用性檢驗(yàn)38-43
• 4.3 VaR值的計(jì)算43-44
• 4.4 基于改進(jìn)的對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣的中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金海外投資風(fēng)險(xiǎn)分析44-48
• 4.4.1 改進(jìn)的對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣44
• 4.4.2 指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)來源44-45
• 4.4.3 實(shí)證及結(jié)果分析45-48
• 4.5 小結(jié)48-50
• 第5章“一帶一路”背景下對(duì)中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金投資策略風(fēng)險(xiǎn)管理的建議50-55
• 5.1 主權(quán)財(cái)富基金投資策略風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒50-52
• 5.1.1 信息公開透明50-51
• 5.1.2 專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)51
• 5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)明確分類51-52
• 5.2“一帶一路”背景下我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)管理建議52-54
• 5.2.1 合理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)52-53
• 5.2.2 投資詳略得當(dāng)53
• 5.2.3 共同抵御風(fēng)險(xiǎn)53-54
• 5.3 小結(jié)54-55
• 參考文獻(xiàn)55-58
• 致謝58

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本文編號(hào)：277541