【摘要】： 金融系統(tǒng)是開放的復(fù)雜系統(tǒng),其內(nèi)部的各個經(jīng)濟變量之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系。在金融系統(tǒng)中,既存在線性關(guān)系,也存在非線性關(guān)系。線性框架下的研究理論體系推動了金融市場的發(fā)展,然而隨著實證研究和金融學理論的發(fā)展,越來越多的證據(jù)表明僅僅用線性方法己經(jīng)不能很好的解釋金融市場的波動。20世紀80年代以后,許多學者開始探尋應(yīng)用非線性方法解釋復(fù)雜的金融現(xiàn)象并對其演化過程進行預(yù)測,由于使用的研究方法和工具不同,研究結(jié)論的差別也很大。本文應(yīng)用混沌理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測技術(shù)對滬深300股指序列進行了非線性檢驗和預(yù)測。研究內(nèi)容大致包括下面幾部分: 1.綜述了近年來比較有代表性的金融時間序列混沌特征的檢驗方法,利用功率譜、遞歸圖、Cao方法、替代數(shù)據(jù)等方法計算了滬深300部分股指時間序列的有關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)結(jié)果對其混沌特性進行了判定。 2.研究了不同特性時序數(shù)據(jù)的復(fù)原圖和相干復(fù)原圖的特性,并在此基礎(chǔ)上研究了滬深300股票指數(shù)的復(fù)雜度及狀態(tài)分類;應(yīng)用Wolf算法對滬深300股指序列中某些特殊股指數(shù)據(jù)的最大Lyapunov指數(shù)進行了計算,并給出了計算結(jié)果所代表的含義。 3.利用非線性自相關(guān)模型對上海證券市場510050號股票數(shù)據(jù)的不同價格數(shù)據(jù)進行建模、對模型中參數(shù)辨識等工作并基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的局域預(yù)測法對滬深300中的萬科A股股指數(shù)據(jù)的各種價格進行了預(yù)測。 4.介紹了艾略特波浪理論并根據(jù)該理論分析了市場情緒與市場行為的反應(yīng);在此基礎(chǔ)上給出了市場位置相對浪級特征的判斷方法,并以此為依據(jù)對股票市場后市宏觀走勢進行了預(yù)測。 本文針對金融系統(tǒng)的非線性特點,將混沌理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測技術(shù)以及波浪理論應(yīng)用到滬深300股指序列預(yù)測的研究中,結(jié)果表明這些理論能夠有效地對金融市場波動進行非線性分析和預(yù)測,為金融時間序列的非線性建模和預(yù)測提供了重要的理論和實證依據(jù)。
【學位授予單位】：天津大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.51
【圖文】：

-1包鋼股份的遞歸圖

-2天威保變的遞歸圖

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本文編號：2739868