發(fā)布時間：2020-05-13 09:09

【摘要】：期權(quán)定價理論是金融數(shù)學(xué)的一個重要內(nèi)容,它的研究和發(fā)展對金融學(xué)和資本市場都有著廣泛深遠(yuǎn)的影響。 近年來,國際金融衍生市場涌現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)派生出的新品種,其中路徑相關(guān)期權(quán)由于其最終受益與整個有效期標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化有關(guān)而得到了更多的關(guān)注。本文針對其中較為典型的障礙期權(quán)和上限型買權(quán)做了以下工作: ①歸納總結(jié)了對于障礙期權(quán)的各類定價方法,并對其進(jìn)行了對比和評價;針對障礙期權(quán)的優(yōu)勢和特點(diǎn),分析了將其運(yùn)用到實(shí)際中的可能性,重新對已經(jīng)應(yīng)用的領(lǐng)域進(jìn)行分析討論;最后給出了自己的意見和建議。 ②考慮在金融市場中,波動率,利率,期望收益率為時間的非隨機(jī)函數(shù),且進(jìn)一步考慮到市場中非尋常的重大事件對標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響,因此在標(biāo)的資產(chǎn)價格服從分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的基礎(chǔ)上,建立了一個更加合理的,相關(guān)參數(shù)均相依于時間的跳 擴(kuò)散的市場模型。 ③在這個模型下,研究了一類路徑相關(guān)期權(quán)——上限型買權(quán)的期權(quán)定價公式,作者借用保險精算方法無限制條件的優(yōu)勢,推導(dǎo)得出上限型買權(quán)的定價公式。
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：O211.6;F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2661715