【摘要】：隨著2010年《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺(tái),2013年頒布了“中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ”《商業(yè)銀行資本管理辦法》,我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行的資本要求提出了更為嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。資本是銀行的血液,在資本監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效會(huì)受到怎樣的影響,另一方面,經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)方法發(fā)展至今,哪種評(píng)價(jià)方法能更加全面、真實(shí)地反映銀行價(jià)值呢?本文的研究目的就是希望通過(guò)文獻(xiàn)整理,找到合適的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)方法,然后通過(guò)理論加實(shí)證研究去分析商業(yè)銀行資本充足率和經(jīng)營(yíng)績(jī)效二者間的關(guān)系,并貢獻(xiàn)些許建議。本文首先在前人的研究基礎(chǔ)上,對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效做出定義,以及給出本文所用到的商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)方法——熵權(quán)法。為確保數(shù)據(jù)的可靠性和研究結(jié)果的可參考性,本文選取了國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)相對(duì)齊全的14家上市商業(yè)銀行2008—2016年年報(bào)數(shù)據(jù)作為研究樣本。通過(guò)熵權(quán)法合成經(jīng)營(yíng)績(jī)效指數(shù),然后對(duì)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效指數(shù)和資本充足率以及核心資本充足率分別進(jìn)行回歸分析,并加入解釋變量的二次項(xiàng)來(lái)驗(yàn)證資本充足率對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響呈“拋物線”型變化,然后通過(guò)設(shè)置是否為國(guó)有銀行為虛擬變量得到資本充足率對(duì)非國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響程度大于對(duì)國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響程度,并設(shè)置資產(chǎn)規(guī)模、GDP增長(zhǎng)率、第一大股東占比、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比值以及不良貸款撥備覆蓋率為控制變量,使得回歸分析結(jié)果更加趨近真實(shí)情況。實(shí)證結(jié)果表明上市商業(yè)銀行資本充足率對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)生顯著性正向影響,但其影響并非線性的。另外銀行資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比值均與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效負(fù)相關(guān),第一大股東占比和不良資產(chǎn)撥備覆蓋率與經(jīng)營(yíng)績(jī)效正相關(guān),GDP增長(zhǎng)率指標(biāo)由于在檢驗(yàn)過(guò)程中取到了一階差分值,并且回歸結(jié)果不顯著,由此不能得出GDP增長(zhǎng)率與經(jīng)營(yíng)績(jī)效的相關(guān)性。最后針對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)解釋并給出些許建議。
【學(xué)位授予單位】：河南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.33;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2618752