【摘要】：期權(quán)定價問題是現(xiàn)代金融研究的熱點之一.Black-Scholes模型是最經(jīng)典的期權(quán)定價模型并廣泛用于金融領(lǐng)域.但這種模型是隨機的,除了隨機性之外,模糊性也是金融市場中不確定性的一個重要特征,因此有必要對模糊金融市場進行研究.考慮到在模糊數(shù)和模糊集理論的基礎(chǔ)上,用模糊目標(biāo)函數(shù)來研究期權(quán)定價問題的結(jié)果仍是一個模糊數(shù).然而基于可信性理論,根據(jù)期望值方法,假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)的價格遵循某類Liu過程,基于此類過程能求出投資組合期權(quán)價格的期望精確值,從而為投資者帶來更好的決策.本文將在可信性理論的基礎(chǔ)上,借助Liu過程,建立幾類模糊投資組合模型,并運用期望值方法和保險精算法推導(dǎo)出相應(yīng)的期權(quán)定價公式.主要內(nèi)容如下:1.假設(shè)股票價格符合幾何分數(shù)Liu過程,提出定期支付紅利下的股票期權(quán)定價模型,推導(dǎo)相應(yīng)的定價公式,并給出數(shù)值算例及分析.2.提出執(zhí)行價格為擴散過程的股票期權(quán)定價模型,推導(dǎo)相應(yīng)的定價公式,并給出數(shù)值算例.3.應(yīng)用保險精算法對模糊環(huán)境下的美國災(zāi)害保險期貨期權(quán)進行定價并推出定價公式.4.應(yīng)用保險精算法對模糊環(huán)境下的外匯期權(quán)進行定價并推導(dǎo)出定價公式。
【學(xué)位授予單位】：河北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：O159;F831.53

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本文編號：2595748