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證券市場股票收益率季節(jié)效應的實證研究

     論文目錄

學位論文原創(chuàng)性聲明和學位論文版權(quán)使用授權(quán)書第1-5頁

摘要第5-6頁

Abstract第6-9頁

附表索引第9-10頁

第1章 緒論第10-18頁

   ·研究背景與意義第10-12頁

   ·文獻綜述第12-17頁

   ·研究思路與內(nèi)容第17-18頁

     ·研究思路第17頁

     ·研究內(nèi)容第17-18頁

第2章 基于行為金融學的季節(jié)效應機理分析第18-25頁

   ·有效市場假說第18-19頁

   ·行為金融學對有效市場假說的挑戰(zhàn)第19-20頁

   ·行為金融學對人類決策行為特點和認知偏差的認識第20-22頁

   ·行為金融學對季節(jié)效應的解釋第22-25頁

第3章 季節(jié)效應實證研究方法設(shè)計第25-30頁

   ·研究對象選擇及其特點第25頁

   ·樣本選擇與數(shù)據(jù)來源第25-26頁

   ·計量分析方法設(shè)計第26-30頁

     ·簡單描述統(tǒng)計第26-27頁

     ·包含虛擬變量的最小二乘法估計第27-29頁

     ·包含虛擬變量的GARCH模型第29-30頁

第4章 季節(jié)效應實證研究結(jié)果及成因分析第30-53頁

   ·周末效應實證結(jié)果及成因分析第30-36頁

     ·簡單描述統(tǒng)計結(jié)果第30-31頁

     ·包含虛擬變量的最小二乘法估計結(jié)果第31-33頁

     ·包含虛擬變量的 GARCH模型的實證結(jié)果第33-35頁

     ·周末效應的成因分析第35-36頁

   ·月份效應實證結(jié)果及成因分析第36-46頁

     ·簡單描述統(tǒng)計結(jié)果第37-39頁

     ·包含虛擬變量的最小二乘法估計結(jié)果第39-41頁

     ·包含虛擬變量的 GARCH模型的實證結(jié)果第41-44頁

     ·月份效應的成因分析第44-46頁

   ·假期效應實證結(jié)果及成因分析第46-53頁

     ·簡單描述統(tǒng)計結(jié)果第47-48頁

     ·包含虛擬變量的最小二乘法估計結(jié)果第48-50頁

     ·包含虛擬變量的 GARCH模型的實證結(jié)果第50-51頁

     ·假期效應的成因分析第51-53頁

第5章 政策建議第53-56頁

結(jié)論第56-58頁

參考文獻第58-62頁

附錄 A(攻讀學位期間所發(fā)表的學術(shù)論文目錄)第62-63頁

致謝第63頁

論文編號BS1225372，這篇論文共63頁
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