發(fā)布時間：2018-05-29 20:59

  本文選題：Copula函數(shù) + 核估計�。� 參考：《數(shù)學的實踐與認識》2016年20期

【摘要】：選取上證指數(shù)、上證基金的日收益率數(shù)據(jù),根據(jù)Sklar提出的Copula理論,刻畫隨機變量間相關(guān)性的信息,用于描述金融市場間的相關(guān)模式.首先針對二維變量,通過比較參數(shù)法與非參數(shù)法擬合的優(yōu)度來確定邊緣分布,從而選擇合適的Copula函數(shù)來刻畫二者之間的相關(guān)性,最后對模型進行評價.
[Abstract]:According to the Copula theory put forward by Sklar, the correlation information between random variables is described, which is used to describe the correlation model between financial markets. Firstly, the edge distribution is determined by comparing the advantages of parametric method and non-parametric method for two-dimensional variables, and the appropriate Copula function is selected to describe the correlation between them. Finally, the model is evaluated.
【作者單位】： 北方工業(yè)大學理學院;中國人民大學財政金融學院;
【分類號】：F224;F832.51

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本文編號：1952372