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合肥工業(yè)大學 碩士學位論文 基于ARMA-ARCH類模型的股票基金、證券基金收益率波動研究 姓名：朱翠 申請學位級別：碩士 專業(yè)：應用數(shù)學 指導教師：惠軍 座機電話號碼 基于ARMA-ARCIt類模型的股票基金、 證券基金收益率波動研究 摘 要 在對現(xiàn)代金融市場研究的過程中，，我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)時間序列，比如：股票 價格、利率、證券價格、基金價格收益率的誤差序列無自相關，但誤差的平方 序列存在自相關，即誤差的方差或波動隨時間變化，則經(jīng)典的最小二乘法回歸 所假定的誤差序列無自相關、誤差的方差為一常數(shù)就不再符合實際。最d,-乘 法不再適用于對這一類經(jīng)濟數(shù)據(jù)的建模和估計，而自回歸條件異方差 ARCH 模型正符合了經(jīng)濟類時間序列數(shù)據(jù)的特點。該模型是一種動態(tài)非線性的時間序 列模型，它反映了經(jīng)濟變量之間的特殊的不確定形式：方差隨時間變化而變化。 ARCH模型在近二十幾年里取得了極為迅速的發(fā)展，已被廣泛地用于金融數(shù)據(jù)時 間序列分析中。 波動性的優(yōu)缺點，擴展了GARCH類模型，并提出了用平穩(wěn)帕雷托分布代替標 準正態(tài)分布的想法。本文以中信基金管理有限公司的股票基金與債券基金指數(shù) 件下的金融波動時間序列，描述了基金序列的特性．在處理數(shù)據(jù)的過程中，本 文用J．B檢驗法對數(shù)據(jù)作正態(tài)性檢驗；DF方法作單位根檢驗；拉格朗日乘子法 作條件異方差效應檢驗；在對模型定階時則采用了AIC準則，最后，用極大似

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