本文關(guān)鍵詞：機(jī)構(gòu)投資者交易策略對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《電子科技大學(xué)》 2013年

機(jī)構(gòu)投資者交易策略對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響研究

李世武  

【摘要】：股價(jià)聯(lián)動(dòng)性是指股票市場(chǎng)中個(gè)股與個(gè)股之間以及個(gè)股與市場(chǎng)之間價(jià)格同向變動(dòng)的現(xiàn)象，即證券市場(chǎng)上的股票價(jià)格同漲同跌的走勢(shì)。股票市場(chǎng)中股價(jià)聯(lián)動(dòng)，公司股票價(jià)格不能準(zhǔn)確反映公司的價(jià)值，會(huì)減弱對(duì)公司管理層的監(jiān)督能力，增加投資者對(duì)公司的投資風(fēng)險(xiǎn)等，相關(guān)研究也表明，股價(jià)聯(lián)動(dòng)性會(huì)損害資本配置效率和資本預(yù)算效率，并對(duì)投資決策、CEO變更等一系列經(jīng)濟(jì)行為帶來(lái)負(fù)面影響。 本文通過(guò)分析在中國(guó)證券市場(chǎng)這一特殊環(huán)境下的機(jī)構(gòu)投資者交易策略對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響，拓展對(duì)股票價(jià)格聯(lián)動(dòng)性的研究。機(jī)構(gòu)投資者隨著中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展不斷壯大，已成為中國(guó)證券市場(chǎng)的重要參與者，機(jī)構(gòu)投資者在市場(chǎng)上的一舉一動(dòng)對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，基于此，在本文中我們通過(guò)機(jī)構(gòu)投資者的反轉(zhuǎn)與慣性交易策略探究其對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響。這一研究是對(duì)機(jī)構(gòu)投資者行為對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)作用和影響的挖掘，從而更加準(zhǔn)確地判斷機(jī)構(gòu)投資者在中國(guó)證券市場(chǎng)中扮演的角色，促進(jìn)中國(guó)證券市場(chǎng)的完善，有效降低中國(guó)證券市場(chǎng)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性。 本文以機(jī)構(gòu)投資者的交易策略作為研究對(duì)象，通過(guò)控制股價(jià)信息效率變量，準(zhǔn)確并詳細(xì)地分析了其對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響�；跈C(jī)構(gòu)投資者投資行為的心理偏差，分別具體考慮了機(jī)構(gòu)投資者的反轉(zhuǎn)交易策略與慣性交易策略這組相互對(duì)應(yīng)的交易策略，，同時(shí)考慮牛市、熊市以及震蕩調(diào)整這三種不同市場(chǎng)條件上的情形。研究發(fā)現(xiàn)：（1）中國(guó)證券市場(chǎng)中機(jī)構(gòu)投資者的交易策略表現(xiàn)為顯著的反轉(zhuǎn)交易策略；（2）機(jī)構(gòu)投資者的反轉(zhuǎn)投資行為與股票價(jià)格聯(lián)動(dòng)性呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)；（3）在不同的市場(chǎng)環(huán)境下進(jìn)行更具體的分析，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)投資者的交易策略對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響表現(xiàn)出一定的差異：在熊市中，股票價(jià)格向下同步波動(dòng)，同時(shí)由于機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)的同步性影響顯著，使得此時(shí)的股票價(jià)格聯(lián)動(dòng)程度最明顯，印證了前文的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；在震蕩調(diào)整市場(chǎng)下，市場(chǎng)情緒混亂，機(jī)構(gòu)投資者的反轉(zhuǎn)交易策略對(duì)股票價(jià)格聯(lián)動(dòng)有顯著地正向影響；在牛市這樣單邊上漲的市場(chǎng)行情中，機(jī)構(gòu)投資者的反轉(zhuǎn)交易策略受到市場(chǎng)單邊同質(zhì)情緒的影響與股票價(jià)格聯(lián)動(dòng)性的相關(guān)性表現(xiàn)出不顯著，同時(shí)單邊上漲的市場(chǎng)行情存在著較多的噪聲交易，促進(jìn)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的提高。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【目錄】：

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9 高雷;張杰;;控股股東、機(jī)構(gòu)投資者與現(xiàn)金股利[A];第四屆（2009）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2009年

10 張健;劉斌;;應(yīng)計(jì)異象與機(jī)構(gòu)投資者交易行為[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2011學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 廣發(fā)期貨 馬仰清;[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

2 海通期貨 秦小坡;[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

3 黃駿飛;[N];中華合作時(shí)報(bào);2005年

4 馮迪凡;[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2008年

5 宋啟虎;[N];期貨日?qǐng)?bào);2004年

6 招商證券;[N];中國(guó)證券報(bào);2010年

7 周洛華;[N];上海證券報(bào);2006年

8 徽商期貨 鄭思暉;[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

9 黃駿飛;[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

10 長(zhǎng)城偉業(yè)期貨研究所 黃偉;[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 楊世勇;制度約束、大股東代理與機(jī)構(gòu)投資者持股選擇[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué);2009年

2 汪忠;基于機(jī)構(gòu)投資者視角的目標(biāo)公司治理評(píng)價(jià)及實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2010年

3 劉杰文;機(jī)構(gòu)投資者對(duì)資本市場(chǎng)效率影響的研究[D];華東師范大學(xué);2003年

4 趙利人;中國(guó)證券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者研究[D];吉林大學(xué);2005年

5 林文生;信息不對(duì)稱(chēng)條件下機(jī)構(gòu)投資者的行為與監(jiān)管研究[D];復(fù)旦大學(xué);2004年

6 張清;機(jī)構(gòu)投資者介入上市公司治理的機(jī)制和績(jī)效研究[D];武漢大學(xué);2005年

7 范立強(qiáng);機(jī)構(gòu)投資者行為研究[D];華東師范大學(xué);2007年

8 蔣露洲;機(jī)構(gòu)投資者與股票市場(chǎng)之間的微觀機(jī)理分析[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

9 陳仲民;機(jī)構(gòu)投資者與公司治理結(jié)構(gòu)[D];吉林大學(xué);2005年

10 魏巍;機(jī)構(gòu)投資者對(duì)資本市場(chǎng)效率影響研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李世武;機(jī)構(gòu)投資者交易策略對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響研究[D];電子科技大學(xué);2013年

2 孔順軍;機(jī)構(gòu)投資者的交易行為模式研究[D];蘇州大學(xué);2006年

3 鄭冬妮;中國(guó)證券投資基金的交易策略及其影響因素研究[D];電子科技大學(xué);2012年

4 蔣茁;股利政策下A股市場(chǎng)信息交易分析[D];浙江大學(xué);2010年

5 黃大明;中國(guó)證券投資基金動(dòng)量交易行為實(shí)證分析[D];重慶大學(xué);2008年

6 陳旭;基于技術(shù)分析的程式交易策略設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];山東大學(xué);2012年

7 鄧一沙;多層感知器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建交易策略[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

8 霍建強(qiáng);基于主體的最優(yōu)交易策略研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

9 李東星;基于技術(shù)分析的中國(guó)股票市場(chǎng)交易策略研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 吳琳娜;機(jī)構(gòu)投資者與金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展[D];吉林大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：機(jī)構(gòu)投資者交易策略對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)性的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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