本文關(guān)鍵詞：集成基因表達(dá)規(guī)劃法應(yīng)用于動(dòng)態(tài)股票交易策略探勘之研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本研究主要目的乃運(yùn)用基因表達(dá)規(guī)劃法(Gene Expression Programming,GEP),加入集成學(xué)習(xí)(Ensemble Learning)與權(quán)重機(jī)制,以及設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)時(shí)間天期技術(shù)指針的機(jī)制,期望提升程序交易(Program Trading)領(lǐng)域中交易策略設(shè)計(jì)的彈性與效果。因此,以臺(tái)灣三家股票上市公司為實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo),期望檢驗(yàn)這個(gè)智能型的集成基因表達(dá)規(guī)劃法(Ensemble-GEP,E-GEP)的交易策略系統(tǒng),是否能幫助投資人發(fā)展出好的交易策略,提升風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比率。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果:(1)使用動(dòng)態(tài)天期技術(shù)指針的交易策略確實(shí)優(yōu)于固定天期的交易策略,更能捕捉到交易訊號(hào),獲致較高的夏普率(Sharpe Ratio)與投資報(bào)酬率;(2)E-GEP交易系統(tǒng)獲得較高的夏普率,優(yōu)于使用單一分類器的模型(SGEP),顯示其能提升風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比率;本研究研發(fā)這套創(chuàng)新的交易策略系統(tǒng),可建構(gòu)在MultiCharts.NET程序交易平臺(tái),提供一個(gè)學(xué)術(shù)與實(shí)務(wù)應(yīng)用結(jié)合的具體典范。
【作者單位】： 臺(tái)灣輔仁大學(xué)管理學(xué)院信息管理學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 基因表達(dá)規(guī)劃法 集成方法 股票交易策略 技術(shù)分析
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言證券市場(chǎng)的股票(Stock),是最熱門(mén)的投資目標(biāo)�？筛鶕�(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的基本面分析,或者根據(jù)股票交易的價(jià)量關(guān)系,而以數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)編制成技術(shù)指標(biāo),據(jù)以進(jìn)出股市的技術(shù)分析;但技術(shù)指標(biāo)是否能夠預(yù)測(cè)出股票的趨勢(shì)或進(jìn)出時(shí)點(diǎn),經(jīng)常受到投資人的質(zhì)疑。但是,信息科技(IT)發(fā)展迅速,投資人

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本文編號(hào)：451942