本文關(guān)鍵詞：基于貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型的非壽險(xiǎn)一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文討論Solvency II框架下非壽險(xiǎn)一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的度量問題。構(gòu)建貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型,采用隨機(jī)模擬方法獲得賠付進(jìn)展結(jié)果的預(yù)測分布,并通過預(yù)測分布的統(tǒng)計(jì)特征值對一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量�；谡鎸�(shí)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)證結(jié)果表明,由于賠付進(jìn)展結(jié)果的預(yù)測分布包含了比預(yù)測均方誤差更為豐富的信息,所以基于賠付進(jìn)展結(jié)果預(yù)測分布的一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)度量更加精確和有效。本文的研究不僅豐富了一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的度量方法,而且可為中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系建設(shè)提供量化理論支撐。
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： Solvency II 一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn) 賠付進(jìn)展結(jié)果 貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型 隨機(jī)模擬
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171139;71371138;71401069) 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生科研資助計(jì)劃(2014TCB03)
【分類號】：F224;F842.0
【正文快照】： 1引言2008的國際金融危機(jī)引發(fā)了人們對美國保險(xiǎn)監(jiān)管模式的質(zhì)疑。于是,2011年,歐盟加快了推進(jìn)實(shí)施Solvency II(歐盟償付能力II)的進(jìn)程。2013年,為進(jìn)一步加強(qiáng)中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系建設(shè)的頂層設(shè)計(jì),中國保監(jiān)會(huì)制定發(fā)布了《中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系整體框架》。以

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：基于貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型的非壽險(xiǎn)一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：437079