如何通過(guò)構(gòu)建可靠的信用評(píng)分模型來(lái)評(píng)估貸款申請(qǐng)人的信用風(fēng)險(xiǎn)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)中發(fā)揮著重要的作用,這也成為學(xué)術(shù)界和商業(yè)界的一項(xiàng)重要研究課題。本文通過(guò)先篩選數(shù)據(jù)變量,然后再建立模型的方法,探討了3種不同連接函數(shù)下廣義線性模型的分類(lèi)問(wèn)題,并且當(dāng)連接函數(shù)為logit （對(duì)應(yīng)logistic回歸模型）時(shí),加入了自變量的交互項(xiàng)以?xún)?yōu)化模型。以德國(guó)UCI數(shù)據(jù)集為例,采用AUC和KS指標(biāo)作為評(píng)價(jià)指標(biāo),與隨機(jī)森林、支持向量機(jī)和XGBoost模型等目前信貸評(píng)分中最常用的統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)模型進(jìn)行了分析對(duì)比,結(jié)果表明:廣義線性模型中l(wèi)ogistic回歸模型和SVM預(yù)測(cè)效果尚佳;對(duì)于連接函數(shù)為logit的廣義線性模型,加入交互項(xiàng)后AUC和KS有所提高,表明交互項(xiàng)的加入優(yōu)化了模型。 

【文章來(lái)源】：數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2020,39(02)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：13 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
    0.1背景介紹
    0.2研究現(xiàn)狀
1 特征處理與變量篩選指標(biāo)
    1.1 虛擬變量設(shè)置
    1.2 卡方距離
    1.3 MV指數(shù)
2 模型與評(píng)價(jià)指標(biāo)
    2.1 Logistic回歸(Logistic regression,簡(jiǎn)寫(xiě)LR)
    2.2 隨機(jī)森林(Random forest,簡(jiǎn)寫(xiě)RF)
    2.3 SVM
    2.4 XGBoost
    2.5 GLM
    2.6 評(píng)價(jià)指標(biāo)
        2.6.1 AUC
        2.6.2 KS值
3 實(shí)證分析與比較
    3.1 變量掃描與篩選
    3.2 模型預(yù)測(cè)結(jié)果分析
        3.2.1 RF預(yù)測(cè)結(jié)果分析
        3.2.2 SVM預(yù)測(cè)結(jié)果分析
        3.2.3 XGBoost預(yù)測(cè)結(jié)果分析
        3.2.4 GLM預(yù)測(cè)結(jié)果分析
    3.3 模型預(yù)測(cè)結(jié)果穩(wěn)定性分析
4 結(jié)論與展望


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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