【摘要】：由于面板數(shù)據(jù)包含截面和時間兩個維度,提供了更多的數(shù)據(jù)信息,提高了單位根檢驗的精度,所以面板單位根檢驗在經(jīng)濟問題研究中具有廣泛的應(yīng)用價值.而且,對面板單位根檢驗中考慮突變點是近幾年研究的一個熱點,所以面板單位根檢驗的擴展研究與實證分析具有非常重要的理論意義與應(yīng)用價值.本文討論了在AR(1)面板數(shù)據(jù)模型中,時間維度有限,橫截面維度無窮時多個結(jié)構(gòu)突變點的面板單位根檢驗.首先介紹了時間序列單位根檢驗的基本理論和模型,由于時間序列單位根檢驗是面板單位根檢驗的基礎(chǔ)與前提,所以在研究面板單位根之前,時間序列單位根檢驗非常重要,其中重點介紹的是ADF檢驗.接著介紹了沒有考慮結(jié)構(gòu)突變點的面板單位根檢驗的一些理論和方法.其次講述了本文最重要的部分,也就是考慮多個結(jié)構(gòu)突變點的情況下面板單位根檢驗,通過構(gòu)造虛擬變量建立模型,分別在模型中誤差項序列相關(guān)和不相關(guān)兩種條件下,得到模型的單位根檢驗統(tǒng)計量.然后利用中心極限定理得到統(tǒng)計量的漸近分布,最后利用蒙特卡洛模擬驗證檢驗結(jié)果.最后,進行實證分析,以河南省18個市為例,選取2005-2015年的GDP數(shù)據(jù)做平穩(wěn)性進行檢驗,根據(jù)結(jié)果可以知道在平穩(wěn)性檢驗中考慮結(jié)構(gòu)突變點是很有必要的。
【學(xué)位授予單位】：河南師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F224
【圖文】：

第五章 模擬與實證分析表5: 河南省部分市GDP的描述性統(tǒng)計量地方 樣本量 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 偏度 峰度鄭州 11 4303.6945 1977.4771 0.1888 -1.4490洛陽 11 2369.6772 824.3724 -0.1533 -1.3950新鄉(xiāng) 11 1266.9663 515.0864 0.0211 -1.4966開封 11 954.1927 416.6615 0.2392 -1.3718漯河 11 666.61 228.9341 -0.0883 -1.2564通過表5中峰度的值, 表明數(shù)據(jù)并沒有尖峰厚尾的特點, 比較分散, 通過偏度的值可以看出數(shù)據(jù)都有些偏態(tài). 接著, 我們做出這些市的 GDP 時序圖, 觀察他們的趨勢走向,

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本文編號：2767601