【摘要】：本文主要研究帶有個體效應的單指標面板數(shù)據(jù)模型的估計問題.通過將個體效應轉換成協(xié)變量的線性方程的方法,我們將單指標面板數(shù)據(jù)模型中的估計問題轉換為部分線性單指標模型中的估計問題.并且無論個體效應是隨機的還是固定的,轉換都是有效的.我們在第三章考慮了同方差模型的估計,提出了一個profile-GEE的方法估計未知的回歸參數(shù).在估計非參數(shù)函數(shù)的帶寬范圍內(nèi),即使協(xié)方差結構錯誤指定,profile-GE估計也是一致且漸近正態(tài)的.而且,如果協(xié)方差結構被正確指定,則半?yún)?shù)效率可以在異方差條件下得到,且不要求協(xié)變量的分布假設.在整個估計過程中,我們分為兩步進行,首先我們對單指標函數(shù)進行估計,然后將單指標函數(shù)的估計結果帶入GEE估計方程,并對參數(shù)進行估計.在第四章,我們考慮了異方差條件下怎樣指定正確的協(xié)方差結構,并且我們考慮了如何估計參數(shù).首先我們將協(xié)方差轉換成一個二元半正定函數(shù),并將二元半正定函數(shù)分解成兩個獨立的分量.在整個參數(shù)估計過程中,我們最新穎的地方在于對協(xié)方差矩陣的構建,并且我們可以通過對二元函數(shù)分解的獨立分量進行估計,最后將估計結果作為協(xié)方差矩陣.最后,我們展示了數(shù)值分析的結果.
【學位授予單位】：東南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F224

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