【摘要】：隨著利率市場化改革程度不斷加深,地區(qū)性城市商業(yè)銀行、中小股份制銀行以及外資銀行不斷涌現(xiàn),銀行業(yè)所面臨的金融環(huán)境產(chǎn)生了巨大變化,以存貸利差為主的傳統(tǒng)銀行盈利模式受到重大挑戰(zhàn)。因此,面對利率市場化的各種挑戰(zhàn),為提高商業(yè)銀行與金融中介運(yùn)營效率,利用我國上市商業(yè)銀行凈利差數(shù)據(jù),研究銀行凈利差影響因素已引起眾多學(xué)者的廣泛關(guān)注。同時,分析我國上市商業(yè)銀行凈利差時常使用Panel數(shù)據(jù),使用Panel數(shù)據(jù)模型可有效刻畫凈利差與其影響因素之間的關(guān)系,合理擬合模型。鑒于此,探討Panel數(shù)據(jù)模型統(tǒng)計(jì)推斷,并將其應(yīng)用于我國上市商業(yè)銀行凈利差影響因素研究顯得尤為重要。首先,基于最小二乘估計(jì)與兩步估計(jì)方法,分析Panel數(shù)據(jù)模型回歸系數(shù)估計(jì)。其次,利用參數(shù)Bootstrap和廣義P值檢驗(yàn)方法,研究Panel數(shù)據(jù)模型中未知參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)問題。進(jìn)而,采用Monte Carlo方法對不同的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行模擬研究,以驗(yàn)證本文所給檢驗(yàn)方法的統(tǒng)計(jì)優(yōu)良性。最后,基于上述研究成果,選取2010年第3季度到2017年第2季度的16家上市商業(yè)銀行凈利差數(shù)據(jù),從多個角度對凈利差影響因素進(jìn)行實(shí)證分析。研究結(jié)果表明,對于Panel數(shù)據(jù)模型中未知參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)問題,參數(shù)Bootstrap檢驗(yàn)方法既能較好控制犯第一類錯誤的概率,又都具有較高的功效,且一致優(yōu)于廣義P值檢驗(yàn)方法。此外,信貸風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)營效率和創(chuàng)新能力等因素的變化,均對我國上市商業(yè)銀行凈利差產(chǎn)生顯著影響。其中,健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系、提高經(jīng)營水平以及增加金融創(chuàng)新投入,有助于上市商業(yè)銀行有效控制其凈利差水平。同時,我國仍處于利率市場化改革推進(jìn)階段,需進(jìn)一步深化改革,完善各商業(yè)銀行自主定價(jià)機(jī)制。
【圖文】：

商業(yè)銀行凈利差影響因素時采用的是 2010 年至 2017 年季度數(shù)據(jù)。鑒于此，為便于商業(yè)銀行實(shí)際凈利差與基準(zhǔn)利差進(jìn)行對比分析，采用相對較短的基準(zhǔn)利率(6個月)為代表，來計(jì)算基準(zhǔn)利差，具體情況如表 4.1 和圖 4.1 所示。表 4.1 6 個月存貸款基準(zhǔn)利率與基準(zhǔn)利差走勢時間 存款利率 貸款利率 存貸差2010 年 12 月 2.5% 5.35% 2.85%2011 年 12 月 3.3% 6.56% 3.26%2012 年 12 月 2.8% 6% 3.2%2013 年 12 月 2.8% 6% 3.2%2014 年 12 月 2.55% 5.6% 3.05%2015 年 12 月 1.3% 4.35% 3.05%2016 年 12 月 1.3% 4.35% 3.05%圖 4.1 6 個月存貸款基準(zhǔn)利率與基準(zhǔn)利差走勢(%)表 4.1 和圖 4.1 均給出了 2010 年至 2016 年年末的 6 個月存貸款基準(zhǔn)利率與基準(zhǔn)利差的走勢，其數(shù)據(jù)均來自中國人民銀行網(wǎng)站。由表 4.1 圖 4.1 和可見，我

25圖 4.3 不同上市商業(yè)銀行季度凈利差情況由圖 4.2 可見，全部上市商業(yè)銀行年度凈利差數(shù)據(jù)呈現(xiàn)先升后降的趨勢，與人民銀行發(fā)布基準(zhǔn)利差變化趨勢相同。說明在中國利率市場化改革的特殊金融背景下，銀行業(yè)凈利差與央行基準(zhǔn)利差呈現(xiàn)正相關(guān)性。其中，小型商業(yè)銀行年度凈利差普遍高于全部上市商業(yè)銀行均值，且其從 2012 年的 2.62%到 2016 年的1.91%，波動幅度最大。這一定程度上，與小型城商行存儲壓力大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差有關(guān)。此外，大型國有商業(yè)銀行年度凈利差普遍低于全部上市商業(yè)銀行均值，而中型股份制銀行年度凈利差與全部上市商業(yè)銀行均值接近且變化趨勢相同。這充分表明三類商業(yè)銀行之間的凈利差水平的確存在較大差異，該現(xiàn)象可能是由各
【學(xué)位授予單位】：杭州電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33;F224

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