本文關(guān)鍵詞： 狀態(tài)空間模型 季節(jié)調(diào)整 均方根信息濾波　出處：《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2015年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：近年我國消費率持續(xù)下降,在我國消費社會處于轉(zhuǎn)型升級的重要時期,投資與消費的失衡是當前宏觀經(jīng)濟中最嚴重的問題之一。本文在基于傳統(tǒng)的Kalman濾波狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型的基礎(chǔ)上,用均方根信息濾波的方法對狀態(tài)空間季節(jié)調(diào)整模型進行改進,充分利用R軟件中DECOMP程序包的優(yōu)勢將2000年1月至2010年12月我國居民消費非平穩(wěn)序列進行分解。所得結(jié)論:(1)二階AR成分模型最優(yōu)。交易日對我國消費品零售額影響不顯著。(2)我國社會消費品零售額有兩階段指數(shù)發(fā)展趨勢特征,2003年是趨勢變化轉(zhuǎn)折點,后期比前期增長快。具有中間低、兩頭高的U型季節(jié)特征。(3)得到非常平滑的月環(huán)比增長率,為經(jīng)濟監(jiān)測提供了更穩(wěn)定的依據(jù)。
[Abstract]:In recent years, the consumption rate of our country has been declining continuously, and the consumption society in our country is in an important period of transformation and upgrading. The imbalance between investment and consumption is one of the most serious problems in the current macro economy. This paper is based on the traditional seasonal adjustment model of Kalman filtering state space. The method of root-mean-square information filtering is used to improve the seasonal adjustment model of state space. The non-stationary sequence of Chinese residents' consumption from January 2000 to December 2010 is decomposed by making full use of the advantage of DECOMP package in R software. A conclusion is drawn that the second-order AR component model is optimal. The influence of trading day on the retail sales of consumer goods in China is obtained. The retail sales of consumer goods in China are characterized by a two-stage exponential trend. 2003 was the turning point of trend change. In the later period, the growth rate is faster than that in the early period. The U-shaped seasonal feature with low middle and high ends of U-type. 3) A very smooth monthly specific growth rate is obtained, which provides a more stable basis for economic monitoring.
【作者單位】： 暨南大學經(jīng)濟學院統(tǒng)計學系;
【基金】：國家哲學社會科學基金(10BJY050) 廣東省哲學社會科學基金(09E-04) 教育部人文社會科學基金青年項目(13YJC910004) 中國博士后科學基金(2012M520509)資助 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金
【分類號】：F224;F126.1

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 張五六;;物價、利率與收入對居民消費需求影響研究——基于時變參數(shù)狀態(tài)空間模型[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2010年04期

2 朱建平;朱萬闖;;中國居民消費的特征分析——中基于兩階段面板分位回歸[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2012年04期

3 賈淑梅;貨幣供應量季節(jié)調(diào)整中消除春節(jié)因素的實證研究[J];統(tǒng)計研究;2005年10期

4 范維;張磊;石剛;;季節(jié)調(diào)整方法綜述及比較[J];統(tǒng)計研究;2006年02期

5 王璐;王沁;;中國投資與消費不均衡發(fā)展的實證研究:基于因子-Copula模型[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2012年06期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張建玲;林苗苗;劉建華;申國華;;時間序列季節(jié)調(diào)整方法在氣象要素預測中的應用分析[J];現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技;2009年23期

2 劉恩猛;汪波;;浙江省存貸比的季節(jié)調(diào)整與分析[J];北方經(jīng)濟;2011年06期

3 楊秋平;賈大山;;基于季節(jié)調(diào)整的中國沿海港口吞吐量環(huán)比指數(shù)[J];大連海事大學學報;2012年01期

4 湯蘭;;基于時間序列季節(jié)調(diào)整的家用空調(diào)出口分析[J];阜陽師范學院學報(自然科學版);2009年03期

5 蔣淞卿;;福建季度實際GDP季節(jié)調(diào)整分析[J];發(fā)展研究;2007年01期

6 張欣;;金融開放背景下利率、匯率的產(chǎn)出效應與價格效應研究——基于SVAR模型的實證分析[J];區(qū)域金融研究;2011年10期

7 余曉花;肖宛凝;李曄;;春節(jié)效應對布魯桿菌病監(jiān)測分析影響的探討[J];中國地方病防治雜志;2012年05期

8 盛都運;李興緒;;CPI季節(jié)調(diào)整中消除春節(jié)因素的實證研究[J];調(diào)研世界;2013年02期

9 余向洋;沙潤;胡善風;;近鄰景區(qū)客流季節(jié)性比較及其動態(tài)關(guān)聯(lián)研究——以西遞、宏村、黃山為例[J];地理研究;2013年01期

10 任燕燕;王娜;;中國物價波動對經(jīng)濟增長影響的實證分析——基于省際面板數(shù)據(jù)分位數(shù)回歸[J];當代財經(jīng);2013年08期

相關(guān)會議論文 前3條

1 欒惠德;張曉峒;;季節(jié)調(diào)整中消除春節(jié)影響的實證研究[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第7卷）[C];2006年

2 欒惠德;張曉峒;;季節(jié)調(diào)整中的春節(jié)模型[A];經(jīng)濟學（季刊）第6卷第2期（總第24期）[C];2007年

3 Zhihong Wang;Qianyuan Wang;;The Mobile Holiday Seasonal Adjustment Model Research Based On the Stock Data[A];2013年教育技術(shù)與管理科學國際會議論文集[C];2013年

相關(guān)博士學位論文 前6條

1 桂文林;子年度經(jīng)濟時間序列季節(jié)調(diào)整模型與應用研究[D];暨南大學;2011年

2 楊林濤;經(jīng)濟核算原理在現(xiàn)代制造業(yè)定量研究中的應用[D];中國社會科學院研究生院;2013年

3 張巖;結(jié)構(gòu)時間序列模型在季節(jié)調(diào)整中的理論分析與應用研究[D];南開大學;2013年

4 王開科;宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量控制研究[D];廈門大學;2014年

5 劉霞;能源回彈效應的理論演進與實證檢驗[D];廈門大學;2014年

6 蘇鵬;城鎮(zhèn)居民收入分布變遷的消費市場效應研究[D];吉林大學;2014年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 任潔;中國居民消費價格指數(shù)波動的實證研究[D];昆明理工大學;2008年

2 冀雪;滬深股市財富效應與消費需求研究[D];東北財經(jīng)大學;2010年

3 王美露;基于商品零售總額的季節(jié)調(diào)整方法比較研究[D];山東經(jīng)濟學院;2011年

4 賀鳳羊;中國經(jīng)濟時間序列的季節(jié)調(diào)整研究[D];暨南大學;2011年

5 張偉;基于季節(jié)灰色預測理論的公共建筑節(jié)能領(lǐng)域能耗監(jiān)測研究[D];河北工業(yè)大學;2011年

6 肖前志;我國利率政策與經(jīng)濟周期研究[D];華中科技大學;2011年

7 張仲斐;國際快遞市場及其周期特性的研究[D];上海交通大學;2012年

8 卿倩;全球干散貨航運市場景氣指數(shù)研究[D];上海交通大學;2012年

9 李長江;我國通貨膨脹對居民收入的影響研究[D];蘭州商學院;2011年

10 毛藝萍;統(tǒng)計預測模型的算法研究及新發(fā)展[D];暨南大學;2006年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張鳴芳,項燕霞,齊東軍;居民消費價格指數(shù)季節(jié)調(diào)整實證研究[J];財經(jīng)研究;2004年03期

2 孫國鋒;王家新;;消費、投資、凈出口與經(jīng)濟增長——基于江蘇省數(shù)據(jù)的實證分析[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2008年12期

3 杭斌,申春蘭;經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中消費與收入的長期均衡關(guān)系和短期動態(tài)關(guān)系——中國城鎮(zhèn)居民消費行為的實證分析[J];管理世界;2004年05期

4 鄒衛(wèi)星;房林;;為什么中國會發(fā)生投資消費失衡?[J];管理世界;2008年12期

5 蔡躍洲;王玉霞;;投資消費結(jié)構(gòu)影響因素及合意投資消費區(qū)間——基于跨國數(shù)據(jù)的國際比較和實證分析[J];經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理;2010年01期

6 何平;謝介仁;;中國家庭收入-消費關(guān)系研究[J];經(jīng)濟學動態(tài);2009年07期

7 謝平,袁沁eT;我國近年利率政策的效果分析[J];金融研究;2003年05期

8 劉興遠;季節(jié)調(diào)整方法在西方國家的應用及啟示[J];江蘇統(tǒng)計;1999年11期

9 韓冬梅,高鐵梅;基于結(jié)構(gòu)時間序列模型的季節(jié)調(diào)整方法研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2000年03期

10 胡日東,王卓;收入分配差距、消費需求與轉(zhuǎn)移支付的實證研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2002年04期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鄭彥;;民航客運量季節(jié)調(diào)整實證研究[J];山東理工大學學報(自然科學版);2011年01期

2 陳雄強;張曉峒;;我國居民消費的增長與波動——基于季節(jié)調(diào)整方法[J];華東經(jīng)濟管理;2012年10期

3 張曉峒;徐鵬;;季節(jié)調(diào)整方法在中國的發(fā)展與應用[J];統(tǒng)計研究;2013年09期

4 李曉芳,吳桂珍,高鐵梅;我國經(jīng)濟指標季節(jié)調(diào)整中消除春節(jié)因素的方法研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2003年04期

5 明輝;;基于季節(jié)調(diào)整的四川居民消費狀況實證分析[J];改革與戰(zhàn)略;2011年08期

6 欒惠德;張曉峒;;季節(jié)調(diào)整中的春節(jié)模型[J];經(jīng)濟學(季刊);2007年02期

7 欒惠德;;“假日經(jīng)濟”與居民消費——來自季節(jié)調(diào)整的證據(jù)[J];當代經(jīng)濟科學;2007年03期

8 陳雄強;張曉峒;;貨幣供應量的實時監(jiān)測——基于季節(jié)調(diào)整方法[J];上海經(jīng)濟研究;2011年07期

9 欒惠德;;居民消費價格指數(shù)的實時監(jiān)測——基于季節(jié)調(diào)整的方法[J];經(jīng)濟科學;2007年02期

10 潘澤清;;時間序列季節(jié)調(diào)整的必要性、方法以及春節(jié)效應的調(diào)整[J];財政研究;2013年05期

相關(guān)會議論文 前4條

1 欒惠德;張曉峒;;季節(jié)調(diào)整中消除春節(jié)影響的實證研究[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第7卷）[C];2006年

2 欒惠德;張曉峒;;季節(jié)調(diào)整中的春節(jié)模型[A];經(jīng)濟學（季刊）第6卷第2期（總第24期）[C];2007年

3 陳雄強;;中國GDP序列的季節(jié)調(diào)整方法比較研究[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第11卷）[C];2010年

4 張巖;張曉峒;;季節(jié)特征變化序列的NBS-SA季節(jié)調(diào)整方法研究[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第11卷）[C];2010年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 張永興;新加坡失業(yè)率上升[N];中國證券報;2008年

2 記者 劉洪　劉麗娜;美國4月份新房開工量好于預期[N];經(jīng)濟參考報;2010年

3 國家信息中心;未來6個月我國經(jīng)濟仍將在上行通道中[N];上海證券報;2007年

4 國家開發(fā)銀行研究院 國家信息中心預測部 上海證券報;防止多因素疊加使經(jīng)濟增速過快下滑[N];上海證券報;2010年

5 芝加哥大學經(jīng)濟學教授 CASEY B.MULLIGAN 編譯 嚴珂;夏天就業(yè)增加不值一提[N];21世紀經(jīng)濟報道;2010年

6 國家開發(fā)銀行研究院 國家信息中心預測部 上海證券報;宏觀調(diào)控宜在三大任務(wù)間謹慎微調(diào)[N];上海證券報;2010年

7 國家開發(fā)銀行研究院 國家信息中心預測部 上海證券報;對預料之外的減速因素要有足夠警惕[N];上海證券報;2010年

8 ;12月份日本失業(yè)率降至4.9%[N];中國信息報;2011年

9 肖力;風景這邊好[N];營口日報;2007年

10 ;6月份美住房開工率下跌5.6%[N];中華建筑報;2000年

相關(guān)博士學位論文 前1條

1 張巖;結(jié)構(gòu)時間序列模型在季節(jié)調(diào)整中的理論分析與應用研究[D];南開大學;2013年

相關(guān)碩士學位論文 前2條

1 王美露;基于商品零售總額的季節(jié)調(diào)整方法比較研究[D];山東經(jīng)濟學院;2011年

2 賀鳳羊;中國經(jīng)濟時間序列的季節(jié)調(diào)整研究[D];暨南大學;2011年

，

本文編號：1553560