本文選題：實體經(jīng)濟　切入點：虛擬經(jīng)濟　出處：《西南財經(jīng)大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：上世紀爆發(fā)的美元危機直接導(dǎo)致了布雷頓森林體系的瓦解,從此全球的金融格局也更加動蕩不安,每隔一段時間經(jīng)濟危機的陰影便籠罩全球。進入21世紀,金融自由化程度加深,經(jīng)濟開始向全球化模式發(fā)展。然而,一方面全球各個經(jīng)濟體的聯(lián)系愈加緊密,一旦發(fā)生經(jīng)濟危機,其影響范圍將更廣、破壞性會更強。另一方面能有效預(yù)警經(jīng)濟危機,以減緩全球經(jīng)濟周期性衰退的方案尚未找到。這種全球化的經(jīng)濟進展與防范性危機預(yù)警機制實施的不協(xié)調(diào),嚴重影響著全球經(jīng)濟的健康平穩(wěn)發(fā)展。從社會主義市場經(jīng)濟建立至今,我國的經(jīng)濟增長率始終保持著較高水平,中國已躍然成為全球第二大經(jīng)濟體,是全球經(jīng)濟一體化大軍中的重要成員之一。然而,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展的對外開放和金融市場自由化程度的進一加深,金融體系風(fēng)險事件頻發(fā),經(jīng)濟金融體制改革已進入深水區(qū)。如何堅守住系統(tǒng)性風(fēng)險的底線已成為黨和國家高度重視的問題,國內(nèi)外學(xué)者和經(jīng)濟部門工作者圍繞危機預(yù)警制度的建立、危機預(yù)警方法的構(gòu)建和危機預(yù)警機制的完善等方面,做了大量理論和實踐的探索,從不同視角、基于不同方法構(gòu)造了各種金融危機預(yù)警模型,如KLR信號分析法、STV模型、FR模型、Var模型等。但從預(yù)警效果來看,被世界公認效果良好的KLR信號分析法也在次貸危機事件中鎩羽而歸。因此,繼續(xù)探索更有效的經(jīng)濟危機預(yù)警方法顯得十分重要。2008年美國次貸危機后,不少學(xué)者認為經(jīng)濟危機并不簡單地由實體經(jīng)濟和虛擬經(jīng)濟中的一方引起,而是兩者互動發(fā)展不協(xié)調(diào)導(dǎo)致的,由此相關(guān)學(xué)者從經(jīng)濟總量角度,提出了基于實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟發(fā)展不平衡的經(jīng)濟危機預(yù)警方法。然而,鑒于現(xiàn)有的相關(guān)預(yù)警模型多數(shù)屬于“事后”預(yù)警,即運用滯后的經(jīng)濟總量數(shù)據(jù)進行危機測度,模型的靈敏性不夠,危機預(yù)測效果較差。因此,本文從經(jīng)濟部門角度,提出經(jīng)濟危機預(yù)警新思路-結(jié)合既有經(jīng)濟危機案例對國民經(jīng)濟部門重新分類,考慮分部門實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟的互動失衡,進而嘗試運用統(tǒng)計方法構(gòu)建一套有點新意的“事前”危機預(yù)警框架,并以該方法對我國經(jīng)濟危機發(fā)生的可能性進行初步判斷。本文首先對經(jīng)濟危機預(yù)警相關(guān)文獻進行系統(tǒng)梳理,明確了警源、警兆、警情、警限之間的內(nèi)在作用機理,通過對傳統(tǒng)經(jīng)濟危機預(yù)警模型的深入研究,確定了以警兆為突破口的危機預(yù)警新方法。其次,在相關(guān)學(xué)者研究的基礎(chǔ)上嘗試從“分部門虛擬經(jīng)濟和實體經(jīng)濟互動失衡”角度來研究經(jīng)濟危機,并對18-21世紀的經(jīng)濟危機事件進行了重新考證分析,初步確定了歷次經(jīng)濟危機發(fā)生前實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟中相關(guān)的失衡部門。鑒于現(xiàn)有國民經(jīng)濟部門分類過于細化不具有可操作性,同時結(jié)合爆發(fā)過經(jīng)濟危機的失衡部門,本文重新把國民經(jīng)濟部門劃分為房地產(chǎn)部門、工業(yè)制造業(yè)部門、出口貿(mào)易部門、公共產(chǎn)品部門和其他部門五大類。再次,借鑒KLR信號分析法的指標(biāo)選取思想,構(gòu)建了反映分部門實體經(jīng)濟和虛擬經(jīng)濟互動均衡的指標(biāo)體系,并從理論上明確了互動均衡的測度方法和危機預(yù)警模型；繼而通過典型案例分析,選擇可操作的指標(biāo)體系,利用主成分分析得出各部門的綜合發(fā)展水平。在此基礎(chǔ)上計算部門間的耦合協(xié)調(diào)度,通過總結(jié)耦合度數(shù)值的統(tǒng)計規(guī)律找出經(jīng)濟危機預(yù)警閾值；進而結(jié)合美國次貸危機前相關(guān)數(shù)據(jù),初步驗證了本文提出的危機預(yù)警新方法的有效性。最后,把該危機預(yù)警模型運用于中國實際,對我國2005-2015年的部門耦合協(xié)調(diào)度進行計算分析,得出我國近期雖然不會發(fā)生經(jīng)濟危機,但部門間的耦合度偏低的結(jié)論,從而適時給出了針對性的政策建議。主要研究成果與可能的創(chuàng)新：第一,通過對已有經(jīng)濟危機預(yù)警相關(guān)文獻的梳理,提出了基于部門結(jié)構(gòu)角度,即“分部門實體經(jīng)濟和虛擬經(jīng)濟互動失衡”下的經(jīng)濟危機預(yù)警框架,在一定程度上豐富和完善了經(jīng)濟危機預(yù)警方法體系；第二,通過案例分析法,結(jié)合既有經(jīng)濟危機事件,對國民經(jīng)濟部門進行重新劃分,具體為房地產(chǎn)部門、工業(yè)制造業(yè)部門、出口貿(mào)易部門、公共產(chǎn)品部門和其他部門五大類,并構(gòu)建了反映各部門實體經(jīng)濟和虛擬經(jīng)濟互動均衡的指標(biāo)體系；第三,總結(jié)了典型案例國家危機發(fā)生前十年的部門間互動失衡的偏離度統(tǒng)計規(guī)律,確定了危機預(yù)警閥值,并檢驗了預(yù)警閥值的有效性；第四,運用本文提出的新方法對我國2005-2015年經(jīng)濟危機發(fā)生的可能性做了初步判斷,認為我國最可能發(fā)生危機的時點2008年已經(jīng)過去,未來一段時間內(nèi)我國不會爆發(fā)經(jīng)濟危機。總體來說,創(chuàng)新之外,本文仍存在以下不足：第一,現(xiàn)有文獻對基于分部門實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟互動均衡的研究鮮有涉及,因而對國民經(jīng)濟部門的重新劃分只是一種初步嘗試,較為粗略,可能會對危機預(yù)警模型的準確性造成一定的影響；第二,在實證分析時,數(shù)據(jù)搜集存在一定的困難,尤其是1982年拉美債務(wù)危機相關(guān)數(shù)據(jù)在現(xiàn)有條件下難以搜集到完整的數(shù)據(jù),因此在實證分析中僅選擇了代表性國家進行案例分析,這也會在一定程度上影響預(yù)警閥值的準確性。
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【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F124.8

【參考文獻】

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本文編號：1713160