發(fā)布時間：2017-09-23 11:21

  本文關(guān)鍵詞：貨幣政策、資本充足率與商業(yè)銀行風險承擔的實證研究——基于我國上市商業(yè)銀行的經(jīng)驗研究

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【摘要】：嚴格的貨幣政策、資本監(jiān)管一方面會降低商業(yè)銀行杠桿率和利潤創(chuàng)造能力,另一方面會通過優(yōu)化資產(chǎn)組合的方式增加收益。那么,貨幣政策、資本充足率與商業(yè)銀行風險承擔之間的關(guān)系將取決于二者的凈效應。文章基于1998—2015年期間我國上市商業(yè)銀行的微觀數(shù)據(jù),采用GMM動態(tài)面板估計方法實證檢驗了中國貨幣政策對銀行風險承擔的影響,驗證了貨幣政策傳導的銀行風險承擔渠道假說。實證結(jié)果顯示:①貨幣政策與銀行風險承擔變量呈顯著負相關(guān)關(guān)系;②規(guī)模越大、資本越充足的銀行,其風險承擔行為對貨幣政策的敏感性越低。
【作者單位】： 中國人民銀行南京分行;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣政策 資本充足率 風險承擔
【分類號】：F832.33;F822.0
【正文快照】： 1 g.^ 51 S 考慮到中國銀行業(yè)和貨幣政策調(diào)控體系的典型特征,貨幣政策與銀行風險承擔的關(guān)系尤其值得關(guān)注。隨著近年來銀行業(yè)市場化改革和資本監(jiān)管制度的實施,國內(nèi)銀行經(jīng)營的目標函數(shù)和約束條件正在發(fā)生改變,市場化逐利動機日益明顯,資本約束以及風險的識別、測度和定價等在決

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5 李，

本文編號：904973