本文關(guān)鍵詞：我國(guó)中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺陷處理方法研究

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【摘要】：本文結(jié)合案例銀行實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)我國(guó)中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要表現(xiàn)為正態(tài)分布、F分布和χ~2分布三種形態(tài),伴有小樣本量下的厚尾、平峰或有偏以及非小樣本量下的厚尾、尖峰或異常值等多種缺陷。通過(guò)使用蒙特卡洛模擬技術(shù)對(duì)比自舉法、線性插補(bǔ)法、均值法和擬合分布法四種簡(jiǎn)易處理方法的效果,本文得到針對(duì)不同類型缺陷,擬合分布法、均值法和自舉法分別最優(yōu)的結(jié)論。通過(guò)案例銀行數(shù)據(jù)的實(shí)證分析,驗(yàn)證了該結(jié)論的實(shí)踐效果。
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)大公信用管理學(xué)院;天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融與保險(xiǎn)研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 中小銀行 小樣本量 異常值
【基金】：國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目(15CJY080)的資助
【分類號(hào)】：F832.4
【正文快照】： 2006年實(shí)施的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出商業(yè)銀行應(yīng)該基于其內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)量化信用風(fēng)險(xiǎn),據(jù)此計(jì)算資本需求。我國(guó)于2013年起實(shí)施的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》也鼓勵(lì)商業(yè)銀行盡快完善自己的信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),使用統(tǒng)計(jì)等科學(xué)方法自主開發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型。無(wú)論是從滿足監(jiān)管要

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本文編號(hào)：885393