“新常態(tài)”背景下,我國經(jīng)濟增長速度放緩,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整,經(jīng)濟發(fā)展由高速增長轉(zhuǎn)為高質(zhì)量增長。開發(fā)性金融在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展中的作用至關(guān)重要,因此開發(fā)性金融風(fēng)險管控尤為關(guān)鍵。以此為背景,本文對新常態(tài)背景下開發(fā)性金融的風(fēng)險測度與管控進行研究,具有十分重要的理論與現(xiàn)實意義。首先,本文對國內(nèi)外開發(fā)性金融的發(fā)展歷程、開發(fā)性金融的運行和職能以及壓力測試的興起進行了簡要回顧,對國內(nèi)外開發(fā)性金融風(fēng)險理論研究成果進行了學(xué)術(shù)梳理,立足開發(fā)性金融政策性與商業(yè)性的二重性及市場失靈理論、信息不對稱理論、金融風(fēng)險理論、“馬太”效應(yīng)理論和中國特色社會主義金融需要理論,對開發(fā)性金融存在的合理性及必要性,以及風(fēng)險管控的原理進行了理論解釋。對我國開發(fā)性金融的發(fā)展歷程以及風(fēng)險管理現(xiàn)狀、問題及挑戰(zhàn)進行了簡單評介。對開發(fā)性金融的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和集中度風(fēng)險的特殊性和基本類型進行了描述,分析了開發(fā)性金融風(fēng)險形成的內(nèi)外部因素,在此基礎(chǔ)上,提出了影響開發(fā)性金融信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險和操作風(fēng)險的指標(biāo)體系,并從中選出進行壓力測試的相關(guān)指標(biāo)體系。開發(fā)性金融壓力測試是檢測開發(fā)性金融在金融危機等極端情...

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【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 選題背景與意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 研究方法
    1.3 研究思路與框架
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究框架
    1.4 可能的創(chuàng)新點
第二章 文獻綜述
    2.1 國外研究
    2.2 國內(nèi)研究
        2.2.1 一般性概念的研究
        2.2.2 風(fēng)險測度與管控理論綜述
    2.3 文獻評述
第三章 開發(fā)性金融風(fēng)險管控的相關(guān)概念與理論基礎(chǔ)
    3.1 開發(fā)性金融的概念
    3.2 開發(fā)性金融的基本屬性
        3.2.1 開發(fā)性金融的政策性屬性
        3.2.2 開發(fā)性金融的發(fā)展性與開發(fā)性屬性
        3.2.3 開發(fā)性金融的商業(yè)性(市場)屬性
        3.2.4 開發(fā)性金融的政策性、開發(fā)性與商業(yè)性的統(tǒng)一性及相容性
    3.3 開發(fā)性金融及其風(fēng)險管控的理論基礎(chǔ)與解釋
        3.3.1 市場失靈理論
        3.3.2 信息不對稱理論
        3.3.3 馬太效應(yīng)理論
        3.3.4 金融風(fēng)險理論
        3.3.5 中國特色經(jīng)濟金融發(fā)展需要理論
第四章 開發(fā)性金融風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與問題
    4.1 國內(nèi)外開發(fā)性金融的發(fā)展歷程和職能定位
        4.1.1 國外開發(fā)性金融的發(fā)展歷程
        4.1.2 中國開發(fā)性金融的發(fā)展歷程
    4.2 中國開發(fā)性金融風(fēng)險管理現(xiàn)狀
    4.3 中國開發(fā)性金融風(fēng)險管控面臨的問題與挑戰(zhàn)
        4.3.1 戰(zhàn)略平衡問題
        4.3.2 自身治理問題
        4.3.3 外部監(jiān)督問題
    4.4 本章小結(jié)
第五章 開發(fā)性金融風(fēng)險因素與指標(biāo)體系
    5.1 開發(fā)性金融風(fēng)險及其特殊性
        5.1.1 開發(fā)性金融信用風(fēng)險及其特殊性
        5.1.2 開發(fā)性金融的市場風(fēng)險及其特殊性
        5.1.3 開發(fā)性金融流動性風(fēng)險及其特殊性
        5.1.4 開發(fā)性金融操作風(fēng)險及其特殊性
        5.1.5 開發(fā)性金融集中度風(fēng)險及其特殊性
        5.1.6 開發(fā)性金融道德風(fēng)險及其特殊性
    5.2 開發(fā)性金融風(fēng)險影響因素與成因分析
        5.2.1 開發(fā)性金融風(fēng)險影響因素
        5.2.2 開發(fā)性金融風(fēng)險成因分析
    5.3 開發(fā)性金融風(fēng)險的評價指標(biāo)體系
        5.3.1 指標(biāo)設(shè)立的原則
        5.3.2 評價指標(biāo)體系的構(gòu)成
    5.4 本章小結(jié)
第六章 基于壓力測試的中國開發(fā)性金融風(fēng)險的測度與分析
    6.1 新常態(tài)背景下開發(fā)性金融進行壓力測試的必要性
    6.2 壓力測試方法論對中國特色開發(fā)性金融的適用性
        6.2.1 壓力測試是中國開發(fā)性金融重要的風(fēng)險管理工具
        6.2.2 有利于開發(fā)性金融建立適合自身特點的壓力測試體系
        6.2.3 壓力情景設(shè)計方法基本符合中國開發(fā)性金融風(fēng)險管控的國情
        6.2.4 合理設(shè)置壓力情景有助于開發(fā)性金融應(yīng)對不同外部環(huán)境
    6.3 壓力測試的程序與框架
        6.3.1 確定壓力測試的對象
        6.3.2 設(shè)計壓力測試的相關(guān)因素以及壓力指標(biāo)
        6.3.3 壓力情景的假設(shè)與設(shè)計
        6.3.4 建立壓力測試的數(shù)理模型
        6.3.5 構(gòu)建壓力測試模型體系
    6.4 新常態(tài)背景下基于壓力測試的開發(fā)性金融風(fēng)險測度與分析
        6.4.1 信用風(fēng)險的壓力測試
        6.4.2 市場風(fēng)險的壓力測試
        6.4.3 流動性風(fēng)險的壓力測試
        6.4.4 集中度風(fēng)險的壓力測試
        6.4.5 操作風(fēng)險的壓力測試
    6.5 本章小結(jié)
第七章 中國開發(fā)性金融風(fēng)險預(yù)警
    7.1 開發(fā)性金融風(fēng)險預(yù)警的基本理論
    7.2 預(yù)警指標(biāo)篩選
    7.3 預(yù)警模型建立
    7.4 設(shè)置核心指標(biāo)取值區(qū)間
    7.5 設(shè)置風(fēng)險權(quán)重值
    7.6 基于風(fēng)險預(yù)警模型的風(fēng)險評估
        7.6.1 我國開發(fā)性金融整體風(fēng)險預(yù)警
        7.6.2 評估結(jié)果分析
    7.7 本章小結(jié)
第八章 對策與建議
    8.1 強化壓力測試在開發(fā)性金融風(fēng)險管控中的作用
    8.2 有效管控開發(fā)性金融的各類風(fēng)險
        8.2.1 對信用風(fēng)險的建議
        8.2.2 對流動性風(fēng)險的建議
        8.2.3 對市場風(fēng)險的建議
        8.2.4 對操作風(fēng)險的建議
    8.3 拓展利用壓力測試的研究成果,完善風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系
        8.3.1 解決資產(chǎn)負債缺口
        8.3.2 適應(yīng)匯率變化的要求
        8.3.3 增加資金的來源渠道
        8.3.4 加強應(yīng)急管理
        8.3.5 優(yōu)化內(nèi)部評級
        8.3.6 加強風(fēng)險預(yù)測
        8.3.7 充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)
    8.4 加快開發(fā)性金融監(jiān)管體制建設(shè)
    8.5 加強開發(fā)性金融風(fēng)險文化建設(shè)
結(jié)論與展望
參考文獻
致謝
攻讀博士學(xué)位期間取得的科研成果



本文編號：3943141