本文基于KLR預警模型篩選出宏觀審慎預警指標,并采用TVP-SV-VAR模型檢驗在金融周期沖擊下宏觀審慎預警指標的順周期特性。結(jié)果顯示,工業(yè)增加值增長率、社會融資規(guī)模/GDP和DSR缺口等經(jīng)濟金融指標,房價、存銷比、土地購置費等房地產(chǎn)部門指標,以及貸款增速、私營非金融部門、政府部門、居民部門的信貸缺口指標同時具備預警特征和順周期特性,可以作為我國逆周期宏觀審慎的重點監(jiān)測和調(diào)控對象。 

【文章來源】：中南財經(jīng)政法大學學報. 2020,(05)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：12 頁

【部分圖文】：

金融壓力指數(shù)趨勢圖

我國金融周期趨勢圖

工業(yè)增加值增長率對金融周期沖擊的響應

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3597053