本文關(guān)鍵詞：金融衍生品、貨幣環(huán)境與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《當(dāng)代財(cái)經(jīng)》 2016年02期

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金融衍生品、貨幣環(huán)境與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

【摘要】：基于2006-2014年間16家國內(nèi)上市商業(yè)銀行的年度數(shù)據(jù)和bankscope等多個(gè)數(shù)據(jù)庫,就金融衍生品對于銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響機(jī)制進(jìn)行的考察,以及就貨幣環(huán)境與金融衍生品對于銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的交互效應(yīng)進(jìn)行的探討。結(jié)果表明:金融衍生品在總體樣本上對于銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)有明顯的加劇作用;貨幣環(huán)境與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)程度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,即低利率環(huán)境增加了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)程度;高利率環(huán)境和低衍生品對沖規(guī)模的情況下,國內(nèi)上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)程度較低;金融衍生品的運(yùn)用會(huì)加大銀行的盈利波動(dòng)。

【作者單位】： 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;中國建設(shè)銀行廣東分行;
【關(guān)鍵詞】：
【基金】： 廣東省普通高校人文社科研究重點(diǎn)項(xiàng)目(2014WZDXM027) 廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2014A030313607)
【分類號(hào)】：F832.5;F822;F832.33
【正文快照】：

一、引言隨著金融工程技術(shù)的突破以及金融創(chuàng)新成本的大幅降低,金融衍生品交易市場得以迅猛發(fā)展。商業(yè)銀行是金融衍生品市場的主要參與者。合理使用衍生品工具,一方面可以對沖匯率、利率、信用等金融風(fēng)險(xiǎn),突破資本約束,更好地體現(xiàn)金融媒介的效用;另一方面通過理順金融資產(chǎn)的定

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