本文關(guān)鍵詞：銀行間網(wǎng)絡模型與系統(tǒng)風險的分布式預警策略

  更多相關(guān)文章： 銀行間市場 銀行系統(tǒng)性風險 動態(tài)網(wǎng)絡模型 風險傳染

【摘要】：通過對真實銀行間借貸行為的數(shù)學抽象,建立了一個動態(tài)的銀行間借貸網(wǎng)絡模型.利用該模型,在計算機平臺上,可以模擬仿真銀行間市場.仿真的銀行間市場能夠展現(xiàn)出銀行間資金流動等諸多規(guī)律,并能夠用于研究銀行間的流動性保護以及潛在的風險傳染等規(guī)律性問題.同時,提出了分布式的銀行間風險傳染預警策略.利用分布式方法,將每家銀行的風險特征映射成銀行系統(tǒng)整體風險預警值,能夠有效的解決中央預警方式的時滯性問題.仿真實驗結(jié)果表明,銀行的違約和風險傳染并不是突發(fā)的,而是銀行系統(tǒng)的風險累積的結(jié)果;分布式預警策略反映了銀行系統(tǒng)內(nèi)風險的累積過程,能夠很好地預警銀行系統(tǒng)性風險.
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學薩里國際學院;東北財經(jīng)大學金融學院;東北財經(jīng)大學實驗經(jīng)濟學實驗室;
【關(guān)鍵詞】： 銀行間市場 銀行系統(tǒng)性風險 動態(tài)網(wǎng)絡模型 風險傳染
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71571034;61304180) 教育部人文社會科學研究青年基金資助項目(12YJCZH211) 遼寧省高等學校優(yōu)秀人才支持計劃資助項目(WJQ2015012)
【分類號】：F832
【正文快照】： 1引言銀行間市場為商業(yè)銀行以及其他金融機構(gòu)提供了一個管理流動性的手段.如果沒有銀行間市場存在,商業(yè)銀行不得不持有大量超額準備金以應對無法預測的流動性需求.由于存在銀行間市場,商業(yè)銀行不需要持有大量的超額準備金.當超額準備金無法滿足自身的流動性需求時,商業(yè)銀行可

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本文編號：1091679