本文關(guān)鍵詞：基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板與創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)溢出度量研究

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【摘要】：本文以條件在險(xiǎn)價(jià)值(CoVaR)法為基礎(chǔ),結(jié)合Copula-ASV-EVT模型分析了我國中小板與創(chuàng)業(yè)板市場之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng).結(jié)果表明,中小板與創(chuàng)業(yè)板市場之間存在雙向風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng),且中小板市場對創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板市場對中小板市場的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng).此外,文章還分析了波動沖擊對中小板與創(chuàng)業(yè)板的影響.最后,本文為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管以及投資者在中小板與創(chuàng)業(yè)板之間進(jìn)行資產(chǎn)配置提供了建議.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) ASV-EVT模型 CoVaR 中小板 創(chuàng)業(yè)板 風(fēng)險(xiǎn)溢出
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71373296,71232004)~~
【分類號】：F224;F275
【正文快照】： Study on the risk spillover effect between the small andmedium-sized board market and the second board market inChina based on Copula-ASV-EVT-CoVaR modelZHOU Xiaohua,CHEN Jiusheng(School of Economics and Business Administration,Chongqing University,Chong

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2007年24期

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5 王s，

本文編號：992545