本文關(guān)鍵詞：中國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)關(guān)系分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《陜西師范大學(xué)》 2009年

中國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)關(guān)系分析

丁皞  

【摘要】： 提高宏觀調(diào)控政策的前瞻性一直是宏觀調(diào)控部門努力實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),而宏觀調(diào)控政策前瞻性的關(guān)鍵是準(zhǔn)確把握反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的先行信號。作為金融市場重要組成部分的期貨市場具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,對未來現(xiàn)貨價(jià)格的走勢具有先行性和預(yù)測性,科學(xué)的期貨價(jià)格指數(shù)可以較準(zhǔn)確地預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)走勢,對宏觀調(diào)控部門制定和調(diào)整宏觀調(diào)控政策具有參考價(jià)值。我國期貨市場仍處在初級階段,我國期貨市場能否作為宏觀經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)警器,以便為前瞻性宏觀調(diào)控政策的制定提供必要的信號?本文試圖通過對我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)關(guān)系的研究給予回答。 首先對期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的相關(guān)理論進(jìn)行了梳理,在此基礎(chǔ)上定性分析了農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)的相關(guān)關(guān)系;然后對我國兩個(gè)農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)(南華期貨指數(shù)和青馬期貨指數(shù))做了比較分析;最后,基于2005年3月—2008年12月南華期貨指數(shù)、青馬期貨指數(shù)以及我國CPI、利率、匯率和GDP的統(tǒng)計(jì)月數(shù)據(jù)建立了向量自回歸模型和向量誤差修正模型,采用平穩(wěn)檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)分析和方差分解等計(jì)量方法考察了農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的長期均衡關(guān)系,得出以下結(jié)論: (1)我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間存在相互影響關(guān)系�；谖覈r(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)以及各宏觀經(jīng)濟(jì)變量的平穩(wěn)時(shí)間序列建立的VAR動(dòng)態(tài)系統(tǒng)模型,表明它們之間存在相互影響關(guān)系;Johansen協(xié)整檢驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證了我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間存在長期均衡關(guān)系,VEC模型則表明短期內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)對各宏觀經(jīng)濟(jì)變量也有顯著影響。 (2)脈沖響應(yīng)和方差分解表明,我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)在一定程度上能夠反映宏觀經(jīng)濟(jì)走勢。農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)一個(gè)單位的沖擊引起CPI、利率、匯率和GDP在前三期(前三個(gè)月)有較大幅度波動(dòng);在不考慮各宏觀經(jīng)濟(jì)變量自身貢獻(xiàn)率的情況下,農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)對各宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)的貢獻(xiàn)率最大,對CPI、利率、匯率、GDP的貢獻(xiàn)率分別約為10%、2%、16%、5%。表明我國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)對CPI、利率、匯率、GDP有影響,只是影響的程度不大,持續(xù)時(shí)間不長。 (3)時(shí)差相關(guān)關(guān)系分析表明,南華農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能發(fā)揮程度要優(yōu)于青馬農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)。南華農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)可提前6個(gè)月預(yù)測農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù),而青馬農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)對農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)的預(yù)測則是提前4個(gè)月。通過實(shí)證研究也發(fā)現(xiàn),南華期貨價(jià)格指數(shù)對宏觀經(jīng)濟(jì)變量變動(dòng)的反應(yīng)情況更為劇烈,南華期貨價(jià)格指數(shù)對CPI、利率、匯率和GDP的影響幅度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于青馬期貨價(jià)格指數(shù)對四者的影響。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：陜西師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F224;F724.5;F123
【目錄】：

摘要3-4

Abstract4-8

第1章 緒論8-16

1.1 選題背景及研究意義8-9

1.1.1 選題背景8-9

1.1.2 研究意義9

1.2 國內(nèi)外相關(guān)研究述評9-13

1.2.1 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能9-12

1.2.2 期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的關(guān)系12-13

1.3 研究方法及論文結(jié)構(gòu)13-16

1.3.1 擬解決的關(guān)鍵問題13-14

1.3.2 研究方法14

1.3.3 主要研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排14-16

第2章 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)關(guān)系定性分析16-23

2.1 期貨價(jià)格的先行性和預(yù)測性16-20

2.1.1 短期均衡期貨價(jià)格模型16-17

2.1.2 持有成本理論17-18

2.1.3 倉儲價(jià)格理論18-20

2.2 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)關(guān)系分析20-23

第3章 中國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)編制原理及比較23-31

3.1 中國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)編制方法23-25

3.1.1 南華農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)編制方法23-25

3.1.2 青馬期貨價(jià)格指數(shù)編制方法25

3.2 南華與青馬農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)比較25-31

3.2.1 南華與青馬農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)編制方法比較25-27

3.2.2 南華與青馬農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能發(fā)揮程度比較27-31

第4章 中國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)關(guān)系定量分析31-46

4.1 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量相關(guān)數(shù)據(jù)的選取31

4.2 向量自回歸模型的設(shè)定31-41

4.2.1 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)32-33

4.2.2 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量VAR模型的建立33

4.2.3 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量脈沖響應(yīng)33-36

4.2.4 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的方差分解36-41

4.3 向量誤差修正模型的建立41-45

4.3.1 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)41-44

4.3.2 農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的向量誤差修正模型44-45

4.4 小結(jié)45-46

第5章 結(jié)論46-49

5.1 主要研究結(jié)論46-47

5.2 本文的特色及創(chuàng)新之處47-48

5.3 研究局限及有待進(jìn)一步研究的問題48-49

參考文獻(xiàn)49-53

致謝53-54

攻讀碩士學(xué)位期間研究成果54

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10 宋軍,吳沖鋒;資產(chǎn)收益率的共同運(yùn)動(dòng)研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2003年02期

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1 吳慧;林錦國;李為相;薩日娜;;股票價(jià)格波動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的實(shí)證研究[A];江蘇省系統(tǒng)工程學(xué)會第十一屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2009年

2 魏杰;;計(jì)劃和市場的雙層次結(jié)合[A];治理整頓與深化改革[C];1990年

3 溫鐵軍;董筱丹;王位山;;農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的宏觀影響[A];紀(jì)念農(nóng)村改革30周年學(xué)術(shù)論文集[C];2008年

4 陳玉海;;主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量對CPI沖擊響應(yīng)分析[A];2009中國控制與決策會議論文集（3）[C];2009年

5 謝亞;;中國股票價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)的相互關(guān)系[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

6 趙偉;;貨幣政策有效性研究的最新文獻(xiàn)述評[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

7 焦方義;;論我國流動(dòng)性過剩的成因與宏觀調(diào)控策略[A];社會主義經(jīng)濟(jì)理論研究集萃——全國高校社會主義經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐研討會第21次會議論文（2007）[C];2007年

8 蔣益民;;對中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的幾點(diǎn)思考[A];“中國視角的風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)”——中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

9 汪遠(yuǎn)品;鄧永忠;王筑;;土地市場的宏觀調(diào)控與土地規(guī)劃[A];土地市場與土地資源優(yōu)化配置——中國土地學(xué)會第四次會員代表大會學(xué)術(shù)年會論文集[C];1994年

10 高輝;張偉;;非理性投資條件下的價(jià)值選擇與成本調(diào)整[A];當(dāng)代中國經(jīng)濟(jì)問題探索（下冊）[C];2004年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 中國銀河證券公司高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家、博士生導(dǎo)師，本報(bào)專家組成員 苑德軍;[N];金融時(shí)報(bào);2010年

2 本報(bào)記者 張佩穎　整理 袁慶明 主講;[N];中國企業(yè)報(bào);2009年

3 史晨昱;[N];上海證券報(bào);2008年

4 高路易(Louis Kuijs) 翻譯/徐彩霞;[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2006年

5 周炳林;[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2007年

6 張凱;[N];金融時(shí)報(bào);2000年

7 王炫;[N];證券時(shí)報(bào);2007年

8 長城偉業(yè)期貨 尹波;[N];期貨日報(bào);2009年

9 金融學(xué)博士、宏觀經(jīng)濟(jì)分析師 程實(shí);[N];國際商報(bào);2011年

10 但有為;[N];上海證券報(bào);2007年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張培源;中國股票市場與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性研究[D];中共中央黨校;2013年

2 陳永清;我國證券市場泡沫理論與實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2007年

3 董合平;宏觀經(jīng)濟(jì)變量對我國股市價(jià)格行為影響研究[D];天津大學(xué);2006年

4 陳玉海;我國CPI預(yù)測數(shù)量研究[D];中南大學(xué);2009年

5 溫思凱;中國股票市場波動(dòng)成因研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

6 周源;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試研究[D];南京大學(xué);2011年

7 劉俊生;我國經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的測定和分析[D];吉林大學(xué);2007年

8 蘇治;跨期條件下β系數(shù)時(shí)變性研究[D];吉林大學(xué);2006年

9 張海燕;我國宏觀經(jīng)濟(jì)變量周期性波動(dòng)的動(dòng)態(tài)模型與計(jì)量分析[D];吉林大學(xué);2006年

10 項(xiàng)云帆;資本資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證分析[D];華中科技大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 胡齊豐;宏觀經(jīng)濟(jì)變量對股市波動(dòng)的影響[D];南京大學(xué);2013年

2 肖卓華;宏觀經(jīng)濟(jì)變量對房地產(chǎn)價(jià)格的影響[D];中南大學(xué);2012年

3 李平;全流通背景下我國股票市場運(yùn)行與宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的相關(guān)性研究[D];沈陽理工大學(xué);2013年

4 張娟維;宏觀經(jīng)濟(jì)變量對股票市場影響分析[D];西北大學(xué);2013年

5 李濤;我國宏觀經(jīng)濟(jì)變量對β系數(shù)影響的實(shí)證研究[D];西南政法大學(xué);2012年

6 孫祥博;我國宏觀經(jīng)濟(jì)變量與股票市場關(guān)系的實(shí)證研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

7 董彩麗;股價(jià)指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的實(shí)證研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

8 王世權(quán);我國資產(chǎn)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系研究[D];東北大學(xué);2009年

9 陳騰飛;宏觀經(jīng)濟(jì)變量與我國股價(jià)指數(shù)的協(xié)整計(jì)量分析[D];安徽農(nóng)業(yè)大學(xué);2013年

10 范可信;中國宏觀經(jīng)濟(jì)變量與國債收益率曲線的動(dòng)態(tài)關(guān)系[D];浙江工商大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：中國農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量波動(dòng)關(guān)系分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：85869