本文關(guān)鍵詞：幾類典型一維擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：連續(xù)時(shí)間擴(kuò)散模型是資產(chǎn)價(jià)格、利率和其他金融數(shù)量建模很好的工具,研究者們常利用設(shè)定的擴(kuò)散模型進(jìn)行衍生證券的定價(jià)、套期保值和風(fēng)險(xiǎn)管理。針對(duì)擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)方面的研究一直在不斷的發(fā)展和完善。本文主要就一維擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)的方法進(jìn)行了深入的研究,提出將自助法與廣義殘差擬合優(yōu)度檢驗(yàn)法相結(jié)合并對(duì)Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型進(jìn)行了模擬檢驗(yàn),得到較好的檢驗(yàn)效果。首先,給出了對(duì)一維擴(kuò)散模型進(jìn)行設(shè)定檢驗(yàn)的零假設(shè)和備擇假設(shè)的條件；提出了一種有效計(jì)算擴(kuò)散模型轉(zhuǎn)移概率密度的方法即基于Hermite多項(xiàng)式的方法估計(jì)擴(kuò)散模型的轉(zhuǎn)移概率密度,在此基礎(chǔ)上給出零假設(shè)條件下擴(kuò)散模型廣義殘差序列的計(jì)算；回顧了Hong and Li的檢驗(yàn)方法并且指出該方法的缺陷,提出自助法與廣義殘差擬合優(yōu)度檢驗(yàn)法相結(jié)合。其次,具體介紹了三類典型一維擴(kuò)散模型即Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型,并相應(yīng)給出這三類擴(kuò)散模型的參數(shù)估計(jì)方法以及轉(zhuǎn)移概率密度的計(jì)算,尤其是給出了CKLS模型轉(zhuǎn)移概率密度的數(shù)學(xué)表達(dá)式；針對(duì)第二章提出的檢驗(yàn)方法對(duì)Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型進(jìn)行模擬分析,通過與Hong and Li的檢驗(yàn)方法進(jìn)行比較可知本文所提出的方法更具合理的水平與良好的功效。最后,利用本文所提出的檢驗(yàn)方法分別在Vasicek模型、CIR模型和CKLS模型下檢驗(yàn)上海銀行間同業(yè)拆借(一周)利率(日)和倫敦銀行間同業(yè)拆借(一周)利率(日),通過對(duì)模型檢驗(yàn)結(jié)果和擬合效果的分析,得出CIR模型更符合上海銀行間同業(yè)拆借(一周)利率(日)的動(dòng)態(tài)特征而CKLS模型更符合倫敦銀行間同業(yè)拆借(一周)利率(日)的動(dòng)態(tài)特征。
【關(guān)鍵詞】：擴(kuò)散模型 非參數(shù)綜合檢驗(yàn) 轉(zhuǎn)移概率密度 Hermite多項(xiàng)式 廣義殘差序列 自助法
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F832.2;F835.61
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 1 緒論8-14
• 1.1 研究背景及意義8-9
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-13
• 1.3 本文的主要工作13-14
• 2 擴(kuò)散模型的設(shè)定檢驗(yàn)14-21
• 2.1 零假設(shè)、備擇假設(shè)以及廣義殘差序列的計(jì)算14-17
• 2.1.1 零假設(shè)與備擇假設(shè)14-15
• 2.1.2 廣義殘差序列的計(jì)算15-17
• 2.2 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造17-21
• 2.2.1 Hong and Li檢驗(yàn)法—非參數(shù)綜合檢驗(yàn)法17-19
• 2.2.2 廣義殘差擬合優(yōu)度檢驗(yàn)19
• 2.2.3 非參數(shù)Bootstrap方法在假設(shè)檢驗(yàn)中的應(yīng)用19-21
• 3 典型一維擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)的模擬分析21-39
• 3.1 幾類典型的參數(shù)擴(kuò)散模型21-32
• 3.1.1 Vasicek模型21-24
• 3.1.2 CIR模型24-27
• 3.1.3 CKLS模型27-32
• 3.2 零假設(shè)下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分布的研究32-34
• 3.3 廣義殘差擬合優(yōu)度檢驗(yàn)法的有限樣本性質(zhì)的模擬分析34-39
• 3.3.1 檢驗(yàn)的水平34-36
• 3.3.2 檢驗(yàn)的功效36-39
• 4 實(shí)證分析39-45
• 4.1 數(shù)據(jù)的選取39-40
• 4.2 模型檢驗(yàn)的結(jié)果分析40-43
• 4.3 本章小結(jié)43-45
• 5 結(jié)論45-46
• 致謝46-47
• 參考文獻(xiàn)47-49

  本文關(guān)鍵詞：幾類典型一維擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：505335