本文關(guān)鍵詞：基于區(qū)間型數(shù)據(jù)的金融時間序列預(yù)測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：提出了金融數(shù)據(jù)預(yù)測新方法——區(qū)間型時間序列模型,是傳統(tǒng)時間序列模型的拓展.在與傳統(tǒng)的點值A(chǔ)R模型、VAR模型以及Na?ve模型的比較分析中發(fā)現(xiàn),區(qū)間數(shù)據(jù)模型的預(yù)測精度更高,區(qū)間高價和區(qū)間低價預(yù)測誤差均較小,而且具有統(tǒng)計顯著性.進一步,不同的估計樣本量、數(shù)據(jù)頻度以及不同市場特征的區(qū)間價格數(shù)據(jù)對區(qū)間模型的穩(wěn)定性檢驗再次驗證了區(qū)間數(shù)據(jù)模型的可靠性.區(qū)間型金融時間序列預(yù)測研究不僅為金融問題的定量分析提供了新的視角,也可為政策制定和交易策略實施提供了更豐富的決策參考信息.
【作者單位】： 山西大學(xué)管理與決策研究所;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 區(qū)間時間序列 區(qū)間運算 DK-估計 區(qū)間預(yù)測
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71501115;71201161) 教育部人文社科基金資助項目(14YJC630163)
【分類號】：F224;F832
【正文快照】： 1引言隨機游走理論和有效市場假說(efficient market hypothesis,EMH)[1]暗含著僅基于金融資產(chǎn)過去價格信息的交易規(guī)則并不能打敗簡單的買入并持有策略,但這一結(jié)論卻未得到一致的認可,成為金融領(lǐng)域爭論的熱點,Ang等[2]對相關(guān)的研究結(jié)論進行了梳理.技術(shù)分析者們認為,與消極被動

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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5 見習(xí)記者　王睿;“新”產(chǎn)品值得投資[N];上海金融報;2006年

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8 本報記者　 賈玉寶;掛鉤產(chǎn)品突遇金市“滑鐵盧”[N];21世紀經(jīng)濟報道;2006年

9 記者 潘z，

本文編號：397657