在市場經(jīng)濟(jì)中,市場調(diào)節(jié)作為社會資源配置方式,在實現(xiàn)資源優(yōu)化配置中起著基礎(chǔ)性作用。市場調(diào)節(jié)是通過市場機(jī)制實現(xiàn)的,價格機(jī)制是市場機(jī)制的核心內(nèi)容,也是市場機(jī)制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機(jī)制,因此物價波動對整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運行有重要影響。同時物價總水平也是宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況的重要指標(biāo)之一,保持物價總體穩(wěn)定是各國政府公認(rèn)的宏觀調(diào)控四大目標(biāo)之一。我國改革開放30多年來,已經(jīng)逐漸完成了從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌,各個領(lǐng)域的物價也逐漸放開,價格機(jī)制成為引導(dǎo)市場資源配置的主要方式。并且隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快,我國經(jīng)濟(jì)受外部影響日趨加深,復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境形成了我國物價波動的獨有的特征。我們要從考察物價本身的歷史波動周期當(dāng)中,總結(jié)和認(rèn)識其波動特征規(guī)律,以有利于發(fā)現(xiàn)新特征并對物價波動未來走勢進(jìn)行把握和預(yù)測。 本文在閱讀大量有關(guān)物價波動的中外文獻(xiàn)基礎(chǔ)上,收集相關(guān)材料和數(shù)據(jù),利用數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和其他相關(guān)學(xué)科的前沿理論和成果,對我國物價波動特征和預(yù)測進(jìn)行研究和探索,并提出相關(guān)政策建議,主要工作如下： 一、用全局經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法(Ensemble Empirical Mode Decomposition,簡稱EEMD)對我...

【文章頁數(shù)】：163 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
第一章 緒論
    1.1 問題的提出及選題背景
    1.2 有關(guān)物價波動研究的國外國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 物價波動時序特征的研究
        1.2.2 物價波動傳導(dǎo)機(jī)制的分析和研究
        1.2.3 物價波動和經(jīng)濟(jì)周期波動
        1.2.4 物價波動的影響因素和政策調(diào)控
    1.3 研究思路和結(jié)構(gòu)安排
第二章 物價波動相關(guān)概念及理論發(fā)展介紹
    2.1 物價波動的定義
    2.2 物價波動的測度
    2.3 物價波動相關(guān)理論基礎(chǔ)及發(fā)展介紹
        2.3.1 物價總水平的貨幣數(shù)量論
        2.3.2 “物價-失業(yè)”菲利普斯曲線理論
        2.3.3 凱恩斯與新凱恩斯主義的物價剛性及通貨膨脹理論
        2.3.4 物價總水平變動的社會總供求決定理論
        2.3.5 物價波動理論最新進(jìn)展
    2.4 本章小結(jié)
第三章 我國物價波動的全局經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解及歷程回顧
    3.1 我國物價波動的全局經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解
        3.1.1 EMD及EEMD分解的基本原理
        3.1.2 我國物價波動的EEMD分解結(jié)果及分析
    3.2 我國物價波動歷程回顧
        3.2.1 建國以來我國物價波動歷程概述
        3.2.2 改革開放后我國物價波動周期的劃分
        3.2.3 改革開放以來我國物價波動歷程特征分析
    3.3 本章小結(jié)
第四章 我國物價波動持續(xù)期依賴性研究
    4.1 傳統(tǒng)的通貨膨脹持續(xù)性的定義和度量
        4.1.1 通貨膨脹持續(xù)性的定義
        4.1.2 通貨膨脹持續(xù)性的度量
    4.2 持續(xù)期依賴性的概念和理論發(fā)展過程
    4.3 具有持續(xù)期依賴性的馬爾科夫轉(zhuǎn)換(DDMS)模型
    4.4 我國物價波動區(qū)制轉(zhuǎn)換與持續(xù)期依賴性的實證分析
        4.4.1 指標(biāo)選擇和數(shù)據(jù)處理
        4.4.2 我國物價波動周期DDMS模型的估計結(jié)果
        4.4.3 通貨膨脹率的波動區(qū)制及轉(zhuǎn)換分析
        4.4.4 通貨膨脹率波動的持續(xù)期依賴特征分析
    4.5 本章結(jié)論和政策啟示
第五章 我國物價波動和匯率波動關(guān)系特征實證分析——基于非線性動力系統(tǒng)模型(C-NNLDS)
    5.1 物價和匯率關(guān)系研究回顧
        5.1.1 購買力平價理論
        5.1.2 匯率對物價水平的傳遞研究
    5.2 非線性動力系統(tǒng)的引入和介紹
        5.2.1 廣義Lotka-Volterra模型
        5.2.2 物價變動和匯率變動的非線性動力系統(tǒng)(C—NNLDS)模型
    5.3 實證分析
        5.3.1 變量的數(shù)據(jù)特征和非線性BDS檢驗
        5.3.2 平穩(wěn)性檢驗
        5.3.3 參數(shù)估計和殘差平穩(wěn)性檢驗
        5.3.4 模型結(jié)果分析
        5.3.5 系統(tǒng)模型的穩(wěn)定性分析
        5.3.6 相圖分析
        5.3.7 系統(tǒng)的脈沖反應(yīng)分析
    5.4 本章小結(jié)
第六章 我國月度消費價格指數(shù)預(yù)測方法探索與應(yīng)用
    6.1 CPI預(yù)測方法研究發(fā)展現(xiàn)狀
    6.2 基于時間序列的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-半?yún)?shù)模型CPI預(yù)測
        6.2.1 非參數(shù)和半?yún)?shù)模型
        6.2.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識介紹
        6.2.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
        6.2.4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-半?yún)?shù)建模原理和步驟
        6.2.5 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-半?yún)?shù)建模的CPI預(yù)測
    6.3 基于影響因素的PROBIT模型CPI拐點預(yù)測
        6.3.1 因子分析法對物價影響因素的歸納提取
        6.3.2 PROBIT模型的建立和拐點預(yù)測
    6.4 本章小結(jié)
第七章 總結(jié)和政策建議
    7.1 本文的主要研究內(nèi)容和結(jié)論
    7.2 本文的主要創(chuàng)新之處
    7.3 政策建議
    7.4 本文不足和需要進(jìn)一步研究問題
讀博期間科研成果
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號：3831085