房地產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)之一,房地產(chǎn)價格的飛速上升或下降會引發(fā)一系列的社會和經(jīng)濟問題,保證房價在合理范圍內(nèi)波動是確保國家經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的重要部分。因此研究房地產(chǎn)價格的影響因素并進行預(yù)測有助于我們了解房地產(chǎn)價格走勢并對其進行價格的調(diào)控。本文以北京市房價為例,首先利用H-P濾波的方法研究了北京市房價的走勢,發(fā)現(xiàn)北京市房價呈現(xiàn)總體上升趨勢,隨著時間的推移,房價波動的頻率增加,波動的幅度增大。接下來本文采用基于主成分的回歸分析,灰色關(guān)聯(lián)度以及VAR模型這三種方法進行北京市房價的影響因素研究,發(fā)現(xiàn)北京市房價是受到多方面影響的,來自經(jīng)濟層面的GDP對房價的影響最大。最后采用灰色預(yù)測GM(1,1)模型,VAR模型以及ARIMA模型進行北京市房價的預(yù)測研究,發(fā)現(xiàn)在進行樣本內(nèi)預(yù)測時,只有ARIMA模型的殘差會更為均勻地分布在0點附近;在進行樣本外預(yù)測時,VAR模型和灰色預(yù)測模型的預(yù)測值均為持續(xù)上升,而ARIMA模型的預(yù)測值則有升有降,顯然ARIMA模型的預(yù)測結(jié)果更符合實際,預(yù)測效果比另外兩個模型略好。

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 課題背景及研究意義
    1.2 國內(nèi)國外的研究現(xiàn)狀
        1.2.1 房地產(chǎn)價格的影響因素研究現(xiàn)狀
        1.2.2 房地產(chǎn)價格的預(yù)測研究現(xiàn)狀
    1.3 論文內(nèi)容
2 北京市房價的趨勢及特征研究
    2.1 H-P濾波法
    2.2 北京市房價的走勢分析
        2.2.1 應(yīng)用H-P濾波法對房地產(chǎn)價格的波動研究
        2.2.2 結(jié)果分析
3 模型建立前指標(biāo)的選擇及處理
    3.1 房價的影響因素選擇
    3.2 數(shù)據(jù)的預(yù)處理
        3.2.1 低頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)向高頻數(shù)據(jù)
        3.2.2 數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整
4 北京市房價的影響因素研究
    4.1 基于主成分回歸分析的北京市房價影響因素研究
        4.1.1 主成分分析的相關(guān)介紹
        4.1.2 主成分分析
        4.1.3 基于主成分分析的回歸模型建立
    4.2 基于灰色關(guān)聯(lián)度的北京市房價的影響因素研究
        4.2.1 灰色關(guān)聯(lián)度的相關(guān)理論介紹
        4.2.2 北京市房價的灰色關(guān)聯(lián)度分析
    4.3 基于VAR模型的北京市房價的影響因素研究
        4.3.1 VAR模型的相關(guān)理論介紹
        4.3.2 VAR模型的構(gòu)建
    4.4 模型比較與結(jié)果分析
5 北京市房價的預(yù)測
    5.1 基于灰色預(yù)測模型之GM(1,1)模型的房價預(yù)測
        5.1.1 GM(1,1)模型的簡介
        5.1.2 GM(1,1)模型的建立與模型檢驗
        5.1.3 GM(1,1)模型的預(yù)測
    5.2 基于VAR模型的房價預(yù)測
    5.3 基于ARIMA模型的房價預(yù)測
        5.3.1 ARIMA模型的建立
        5.3.2 基于ARIMA模型的預(yù)測
    5.4 模型的預(yù)測結(jié)果比較
結(jié)論
參考文獻
附錄 A 建立模型的代碼
致謝



本文編號：3739362