近些年來(lái),非平穩(wěn)時(shí)間序列的的偏度和復(fù)雜性研究受到越來(lái)越多的關(guān)注,而對(duì)應(yīng)的模型和方法都被廣泛地運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)學(xué),生理學(xué),社會(huì)學(xué)等領(lǐng)域。本文提出了幾種新的研究時(shí)間序列的偏度和復(fù)雜性度量方法,并將這些模型應(yīng)用于金融和生理等時(shí)間序列中。本文首先提出的是廣義偏度模型,廣義偏度模型不僅可以很好的研究對(duì)于金融時(shí)間序列的歷史股價(jià)收益和未來(lái)波動(dòng)性之間的相關(guān)性,而且可以研究不同股指和個(gè)股的偏度衰減天數(shù)和振幅大小。在本文中首先我們通過(guò)ARMA序列和ARFIMA序列來(lái)模擬實(shí)際序列并研究歷史股價(jià)和未來(lái)波動(dòng)性之間的關(guān)系。之后采用實(shí)際金融市場(chǎng)中的全球股指和美國(guó)個(gè)股數(shù)據(jù)對(duì)該模型的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性加以證明。對(duì)于實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)結(jié)果,采用指數(shù)函數(shù)進(jìn)行擬合,并通過(guò)廣義偏度分析模型對(duì)波動(dòng)性結(jié)果給予量化與分析。之后,再對(duì)模型進(jìn)行定量分析,將歷史價(jià)格數(shù)據(jù)點(diǎn)的時(shí)間段進(jìn)行劃分,得到不同時(shí)間段期間的區(qū)別,得到金融危機(jī)期間的價(jià)格波動(dòng)性和非金融危機(jī)間的波動(dòng)性之間的區(qū)別和聯(lián)系。此外我們還將偏度進(jìn)行進(jìn)一步研究,探討在負(fù)定義上波動(dòng)性的關(guān)系。其次,本文還提出了一種新的研究時(shí)間序列復(fù)雜性的度量方法——多標(biāo)度Tsallis置換熵分析。該模型是在香農(nóng)熵的基礎(chǔ)上進(jìn)行... 

【文章頁(yè)數(shù)】：74 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 時(shí)間序列研究背景
    1.2 金融時(shí)間序列廣義偏度研究現(xiàn)狀
    1.3 心電時(shí)間序列(ECG圖)概述
    1.4 論文框架與主要內(nèi)容
2 金融時(shí)間序列的廣義偏度研究
    2.1 偏度和廣義偏度
    2.2 不同時(shí)間序列偏度和廣義偏度分析
        2.2.1 ARMA模型
        2.2.2 ARFIMA模型
        2.2.3 金融時(shí)間序列
    2.3 廣義偏度模型定量分析
        2.3.1 負(fù)定義偏度系數(shù)的廣義偏度模型與比較
        2.3.2 金融危機(jī)中的波動(dòng)性研究
    2.4 本章小結(jié)
3 多標(biāo)度Tsallis置換熵研究
    3.1 多標(biāo)度Tsallis置換熵方法研究
        3.1.1 置換熵
        3.1.2 多標(biāo)度Tsallis置換熵
    3.2 模擬時(shí)間序列研究
        3.2.1 分形布朗運(yùn)動(dòng)序列
        3.2.2 嵌入維度的選擇和多標(biāo)度分析
        3.2.3 AR模型序列
    3.3 心電時(shí)間序列研究
    3.4 本章小結(jié)
4 基于順序矩陣的序列復(fù)雜度分析
    4.1 順序矩陣模型
        4.1.1 順序矩陣構(gòu)造過(guò)程
        4.1.2 順序矩陣數(shù)目證明研究
    4.2 數(shù)值模擬和分析
        4.2.1 n×m階順序矩陣數(shù)目模擬
        4.2.2 最優(yōu)順序矩陣數(shù)目的選取
    4.3 本章小結(jié)
5 總結(jié)與展望
    5.1 總結(jié)
    5.2 本文創(chuàng)新性
    5.3 展望與發(fā)展
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)歷及攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]風(fēng)速時(shí)程AR模型及其快速實(shí)現(xiàn)[J]. 舒新玲,周岱.  空間結(jié)構(gòu). 2003(04)



本文編號(hào)：3731544