2007年由于美國房地產(chǎn)價(jià)格的異常波動,房地產(chǎn)貸款占比、違約率、不良資產(chǎn)均出現(xiàn)了急速增加,這對金融市場產(chǎn)生了巨大沖擊,并最終引發(fā)全球性金融危機(jī)。房價(jià)波動對銀行業(yè)帶來的沖擊令人深思,因此,對房價(jià)與銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系、信貸政策的研究是十分有意義的。本文主要使用指標(biāo)法,通過采集的數(shù)據(jù)建立我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)VAR理論模型,并得出房價(jià)、貸款利率等因素對于銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)存在著特定短期及長期時(shí)滯影響。主要研究內(nèi)容如下:首先,本文梳理了房地產(chǎn)價(jià)格波動影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論,并通過刻畫銀行、住房擁有者、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的資金傳遞關(guān)系觀察這一過程中的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制。發(fā)現(xiàn)房價(jià)波動會直接影響買房者的償還能力與購買能力進(jìn)而間接影響銀行信貸風(fēng)險(xiǎn),此外,房價(jià)波動還會通過房地產(chǎn)企業(yè)的抵押貸款渠道和資本金渠道直接影響銀行風(fēng)險(xiǎn)。因此,銀行基于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的原則應(yīng)對銀行信貸政策進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)而間接地影響房價(jià)來達(dá)到降低其信貸風(fēng)險(xiǎn)的目的。隨后,本文基于建立的與房產(chǎn)市場有關(guān)的銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評估修正體系（MPA）、我國2007-2016年全國房價(jià)波動數(shù)據(jù)與大型商業(yè)銀行信貸相關(guān)指標(biāo)建立了的VAR理論模型,并分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)與各個(gè)變量之間的動態(tài)關(guān)系... 

【文章來源】：北京交通大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：73 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 研究背景與意義
    1.2 研究框架與研究方法
        1.2.1 研究框架
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究創(chuàng)新
2 文獻(xiàn)綜述
    2.1 國內(nèi)外房價(jià)相關(guān)理論研究現(xiàn)狀
    2.2 房價(jià)波動與銀行信貸的關(guān)系研究
    2.3 房價(jià)波動與銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的模型構(gòu)建研究
        2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)變量選取的理論研究
        2.3.2 銀行信貸模型構(gòu)建的理論研究
    2.4 商業(yè)銀行信貸政策研究
    2.5 本章小結(jié)
3 房價(jià)波動對銀行信貸的影響機(jī)制
    3.1 房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀
        3.1.1 我國商品房供給現(xiàn)狀
        3.1.2 我國商品房需求現(xiàn)狀
        3.1.3 我國商品房供需總況分析
        3.1.4 我國商品房銷售價(jià)格現(xiàn)狀
    3.2 房地產(chǎn)市場主要關(guān)系導(dǎo)圖
        3.2.1 信貸資金傳導(dǎo)關(guān)系
        3.2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)關(guān)系
    3.3 本章小結(jié)
4 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評估
    4.1 銀行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
    4.2 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度
    4.3 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測評
    4.4 本章小結(jié)
5 房價(jià)波動對銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究
    5.1 樣本數(shù)據(jù)選擇及數(shù)據(jù)來源
    5.2 變量選取與說明
    5.3 VAR模型的構(gòu)建與分析
        5.3.1 變量平穩(wěn)性分析
        5.3.2 格蘭杰因果檢驗(yàn)的變量篩選
        5.3.3 協(xié)整檢驗(yàn)
        5.3.4 模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)
        5.3.5 脈沖響應(yīng)分析
    5.4 本章小結(jié)
6 中國農(nóng)業(yè)銀行信貸模型應(yīng)用與政策建議
    6.1 中國農(nóng)業(yè)銀行信貸現(xiàn)狀
    6.2 農(nóng)行房地產(chǎn)業(yè)政策建議
        6.2.1 貸前信貸政策控制
        6.2.2 內(nèi)部控制管理
    6.3 本章小結(jié)
7 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
作者簡歷及攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]關(guān)于商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評估體系設(shè)計(jì)及重構(gòu)研究[J]. 陸岷峰,徐博歡.  天津商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2018(05)
[3]房價(jià)波動與銀行信貸關(guān)系的實(shí)證分析[J]. 劉育肇,姚婷.  中國商論. 2018(26)
[4]房價(jià)波動、風(fēng)險(xiǎn)約束與銀行信貸——來自中國銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 張澄,沈悅.  經(jīng)濟(jì)與管理研究. 2018(08)
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[6]商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)壓力測試模擬研究[J]. 李偉.  財(cái)經(jīng)問題研究. 2018(06)
[7]房價(jià)波動、隱含擔(dān)保與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)[J]. 宋凌峰,牛紅燕,劉志龍.  經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理. 2018(03)
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碩士論文
[1]我國房價(jià)波動對系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響[D]. 湯愛麗.上海社會科學(xué)院 2018
[2]住宅價(jià)格波動對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響研究[D]. 宋明勇.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017
[3]商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其影響因素研究[D]. 戴月倩.南京大學(xué) 2016
[4]人民幣匯率制度改革背景下我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 于鞏.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016
[5]我國商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系研究[D]. 童欣.復(fù)旦大學(xué) 2011



本文編號：3439882