破產概率是風險理論中的一個重要研究指標。不同于經典風險模型對小額理賠的研究,重尾分布能夠刻畫實際造成保險公司破產的大額索賠的發(fā)生。大額索賠的發(fā)生不僅是相互聯系的而且還極有可能導致二次理賠的發(fā)生。因此本文主要對重尾分布下帶有延遲索賠的風險模型進行了幾方面的推廣,得到了相應的破產概率滿足的漸近等價式。首先,在重尾分布下帶有延遲索賠的風險模型中,將索賠額所屬的分布族限定在范圍較大的∩族,并將索賠額之間的相依結構擴大到廣義負相依。另外,考慮保費收取的隨機性,假設保費收入為一非負非降的隨機過程,同時考慮利息的影響,運用尾概率估計方法以及隨機過程理論,得到了有限時破產概率滿足的漸近等價式。其次,考慮二維情形下帶有延遲索賠的非標準更新風險模型。將索賠額的相依結構進一步擴大到上尾漸近獨立,同時索賠到達過程變?yōu)橐环菢藴矢逻^程,即索賠到達間隔序列由獨立變?yōu)榱藢捪孪笙尴嘁馈２⒓僭O保費收取仍是隨機的,利息力為一常數。通過定義兩種情形下的破產概率,分別給出了其滿足的漸近表達式。最后,研究了重尾延遲索賠風險模型中的絕對破產概率問題。將索賠額所屬分布族擴大到族,并考慮到實際保單中免賠額的影響,在索賠額相依的基礎上... 

【文章來源】：燕山大學河北省

【文章頁數】：56 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 國內外研究現狀
    1.3 論文結構及內容
第2章 推廣的常息力延遲索賠風險模型
    2.1 引言
    2.2 重尾分布
        2.2.1 重尾分布的定義
        2.2.2 重尾分布子族
    2.3 模型建立
        2.3.1 模型描述
        2.3.2 廣義負相依
    2.4 主要結果
    2.5 本章小結
第3章 二維常息力延遲索賠風險模型
    3.1 引言
    3.2 模型建立
        3.2.1 模型描述
        3.2.2 相依結構
    3.3 預備引理
    3.4 主要結果
    3.5 本章小結
第4章 帶延遲索賠的時依風險模型
    4.1 引言
    4.2 模型建立
        4.2.1 模型描述
        4.2.2 相依結構
    4.3 預備引理
    4.4 絕對破產概率
    4.5 本章小結
結論
參考文獻
攻讀碩士學位期間承擔的科研任務與主要成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]關于非負重尾分布的判別準則[J]. 常帥.  數學的實踐與認識. 2018(07)
[2]基于客戶到來的負二項風險模型的大偏差[J]. 孫歆,段譽.  安徽師范大學學報(自然科學版). 2018(01)
[3]一類帶投資和副索賠的二維時依風險模型破產概率的漸近估計[J]. 李會杰,倪佳林,傅可昂.  高校應用數學學報A輯. 2017(03)
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[5]一類相依索賠離散風險模型的有限時間破產概率估計[J]. 劉榮飛.  應用數學. 2017(02)
[6]帶干擾的多險種復合風險模型的破產概率[J]. 喬克林,延杰,韓建勤,薛盼紅.  延安大學學報(自然科學版). 2017(01)
[7]隨機保費收入風險模型破產概率的一致漸近性[J]. 張媛媛,潘冬,陳利馥.  產業(yè)與科技論壇. 2017(04)
[8]推廣的潛在索賠風險模型的破產概率[J]. 郭航,金燕生,張衡.  鄭州大學學報(理學版). 2016(04)
[9]帶常數干擾項的復合二項風險模型的破產赤字[J]. 楊艷,金燕生,張素艷.  黑龍江大學自然科學學報. 2016(04)
[10]漸進獨立重尾索賠下延遲索賠風險模型的精細大偏差[J]. 喬克林,張娟,劉瓊瓊.  延安大學學報(自然科學版). 2015(04)

碩士論文
[1]強次指數索賠下n維更新風險模型破產概率的一致漸近[D]. 陳燕.大連理工大學 2017



本文編號：2952923