發(fā)布時(shí)間：2018-11-24 20:22

【摘要】：文章運(yùn)用貝葉斯統(tǒng)計(jì)方法研究了我國股票市場結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)的問題,并在ARMA模型的基礎(chǔ)上對(duì)突變點(diǎn)的位置進(jìn)行推斷。通過對(duì)2005年1月4日至2014年5月23日的上證綜指日收益率序列的實(shí)證分析,找到了3個(gè)突變點(diǎn)發(fā)生的位置,結(jié)果表明它們分別對(duì)應(yīng)我國股票市場重大的結(jié)構(gòu)變化。
[Abstract]:In this paper, Bayesian statistical method is used to study the problem of structural catastrophe point in Chinese stock market, and the location of the abrupt point is inferred on the basis of ARMA model. Based on the empirical analysis of the daily yield sequence of Shanghai Composite Index from January 4, 2005 to May 23, 2014, the location of three mutation points is found. The results show that they correspond to the significant structural changes in China's stock market.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(13BTJ001) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目(12YJA910007)
【分類號(hào)】：F832.51;F224

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