本文關(guān)鍵詞：基于CPV模型對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《吉林大學(xué)》 2009年

基于CPV模型對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的研究

齊雅坤  

【摘要】： 在當(dāng)前金融風(fēng)暴席卷全球的形勢下,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制前所未有地為世人所關(guān)注。本文即從信用風(fēng)險(xiǎn),這一商業(yè)銀行面臨的最大的風(fēng)險(xiǎn)入手,以違約率為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)行度量研究。 一般認(rèn)為,違約率與宏觀經(jīng)濟(jì)是有一定聯(lián)系的,當(dāng)經(jīng)濟(jì)條件較好時(shí)違約率較低,反之亦然。本文利用CPV模型,將違約率與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建立起數(shù)量關(guān)系,以研究其相關(guān)性。 縱觀全文,有如下兩點(diǎn)創(chuàng)新:一是文章沒有進(jìn)行具體行業(yè)劃分,研究我國商業(yè)銀行貸款違約率的總體情況,是CPV模型實(shí)證研究方面的一個(gè)創(chuàng)新;二是在宏觀經(jīng)濟(jì)因素的確定上,不同于一些實(shí)證性文章的主觀選取,而是在初步確定一些相關(guān)指標(biāo)后,利用多元回歸的性質(zhì)進(jìn)行篩選,選取方法較為科學(xué),并且選取結(jié)果和與已有的文獻(xiàn)有所不同。 經(jīng)過綜合分析,本文認(rèn)為實(shí)際利用外資、城市人均季度總收入、工業(yè)增加值增速、固定資產(chǎn)投資、貨幣供應(yīng)量M2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額和CPI,這7個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),經(jīng)過CPI調(diào)整、季節(jié)調(diào)整之后,可以對宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)Y進(jìn)行很好的解釋,擬合優(yōu)度達(dá)到95%以上。通過Y和違約率的數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換關(guān)系,上述宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同樣可以對違約率進(jìn)行良好的擬合。從實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析的角度講,即宏觀經(jīng)濟(jì)對違約率存在直接的影響。而上述種種也在無形中驗(yàn)證了,CPV模型,至少其回歸部分,是適用于我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F224;F832.4
【目錄】：

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