本文選題：均值-絕對(duì)偏差 + 熵　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年14期

【摘要】：在實(shí)際投資過程中,有許多模糊因素影響投資決策。文章針對(duì)資產(chǎn)收益率為模糊數(shù)的投資組合決策問題,用絕對(duì)偏差和比例熵度量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和分散化程度,提出了具有熵約束的均值-絕對(duì)偏差投資組合優(yōu)化模型,利用加權(quán)極大—極小模糊目標(biāo)規(guī)劃方法,將雙目標(biāo)規(guī)劃問題轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)規(guī)劃問題,并運(yùn)用旋轉(zhuǎn)算法結(jié)合序列規(guī)劃法進(jìn)行求解。最后,通過實(shí)證研究比較了不同熵的取值對(duì)投資決策的影響。
[Abstract]:In the actual investment process, there are many fuzzy factors affecting investment decisions. In this paper, for the portfolio decision problem with fuzzy return rate of return on assets, a mean absolute deviation portfolio optimization model with entropy constraint is proposed to measure the risk and diversification degree of portfolio with absolute deviation and proportional entropy. By using the weighted Max-Minimax fuzzy objective programming method, the two-objective programming problem is transformed into a single-objective programming problem, and the rotation algorithm combined with the sequential programming method is used to solve the problem. Finally, the influence of different entropy on investment decision is compared through empirical research.
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;武漢科技大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271161)
【分類號(hào)】：F224;F830.59

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本文編號(hào)：1990936