本文關(guān)鍵詞：人民幣匯率指數(shù)編制及其與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的聯(lián)動(dòng)分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

人民幣匯率指數(shù)編制及其與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的聯(lián)動(dòng)分析

作者：徐國(guó)祥,楊振建,鄭雯 單位：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)研究中心；上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院；中證指數(shù)有限公司 本文刊于： 《統(tǒng)計(jì)研究》 2014年第04期

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     本文在總結(jié)國(guó)內(nèi)外匯率指數(shù)編制經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出了人民幣匯率指數(shù)編制的基本理論與方法,設(shè)計(jì)了一套能全方位多角度反映我國(guó)在不同市場(chǎng)特征下進(jìn)出口競(jìng)爭(zhēng)力狀況的包含人民幣發(fā)達(dá)市場(chǎng)匯率指數(shù)、人民幣新興市場(chǎng)匯率指數(shù)和人民幣全市場(chǎng)匯率指數(shù)的指數(shù)體系編制方案。具體編制時(shí),本文首次引入"第三方市場(chǎng)效應(yīng)",以全面反映我國(guó)與其他經(jīng)濟(jì)體之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,并首次使用"除數(shù)修正法",對(duì)指數(shù)因成分貨幣或權(quán)重調(diào)整引起的非匯率價(jià)格因素變動(dòng)進(jìn)行修正,以保證指數(shù)的連續(xù)性。最后,用交叉譜分析實(shí)證發(fā)現(xiàn),相對(duì)于其他人民幣匯率指數(shù),本文編制的人民幣匯率指數(shù)與主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間聯(lián)動(dòng)更為緊密。

基金項(xiàng)目:

國(guó)家社科基金項(xiàng)目“我國(guó)金融狀況指數(shù)的構(gòu)建與應(yīng)用研究”(13BTJ015);上海財(cái)經(jīng)大學(xué)上海國(guó)際金融中心研究院委托項(xiàng)目“全市場(chǎng)人民幣匯率指數(shù)體系編制研究”;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生科研創(chuàng)新基金項(xiàng)目“人民幣有效匯率指數(shù)編制及其長(zhǎng)期均衡測(cè)算和波動(dòng)傳導(dǎo)效應(yīng)研究”(CXJJ-2012-420)資助

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