本文關(guān)鍵詞：基于極值理論的我國鋼鐵期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究

  更多相關(guān)文章： 極值理論 Va R 回歸測(cè)試

【摘要】：以極值理論為模型基礎(chǔ),對(duì)比不同的計(jì)算模型,算出我國鋼鐵期貨的風(fēng)險(xiǎn)值(Va R),研究結(jié)果表明:采用極值理論建立的模型能夠較好地刻畫收益率分布的尾部特征,優(yōu)于傳統(tǒng)的Va R模型。
【作者單位】： 湖北汽車工業(yè)學(xué)院理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 極值理論 Va R 回歸測(cè)試
【分類號(hào)】：F224;F426.31;F724.5
【正文快照】： 1模型的建立由于極值方法對(duì)數(shù)據(jù)的尾部擬合一個(gè)極值分布函數(shù),一旦知道尾部參數(shù),就能擴(kuò)張到樣本外的分布,來考慮歷史上尚未觀察到的,但是可能出現(xiàn)的極值運(yùn)動(dòng)。正因?yàn)闃O值方法只考慮分布的尾部,因而能夠精確地估計(jì)極端分位數(shù)。BMM法:對(duì)整個(gè)時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行分段,每段取最大值而組成

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉雪梅;樊明方;;極值理論在巨災(zāi)損失擬合中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年20期

2 李鋒;劉澄;;基于極值理論的金融風(fēng)險(xiǎn)研究[J];商業(yè)研究;2010年05期

3 柳會(huì)珍;;統(tǒng)計(jì)極值理論及其應(yīng)用研究進(jìn)展[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年16期

4 李娟;趙選民;;二元極值理論在滬深股市尾部風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2007年01期

5 常呈云;;極值理論在經(jīng)濟(jì)決策中的應(yīng)用[J];河南財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);1992年03期

6 全登華;利用極值理論計(jì)量銀行操作風(fēng)險(xiǎn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2002年03期

7 曹中;陶愛元;沈?qū)W楨;;應(yīng)用極值理論度量金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[J];商業(yè)研究;2006年23期

8 梁q;張三寶;;基于極值理論和貝葉斯估計(jì)的金融風(fēng)險(xiǎn)度量[J];時(shí)代經(jīng)貿(mào)(中旬刊);2008年S8期

9 李文華;;基于極值理論的商業(yè)銀行同業(yè)拆借利率風(fēng)險(xiǎn)度量[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2012年08期

10 王瑗;;廠商行為中的極值理論[J];河南財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);1993年02期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 陳倩;;基于極值理論的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究[A];第十四屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上冊(cè))[C];2012年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 張相賢;基于極值理論的金融資產(chǎn)配置研究[D];東華大學(xué);2011年

2 花擁軍;極值理論在中國股市風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究[D];重慶大學(xué);2009年

3 余為麗;基于極值理論的VaR及其在中國股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2006年

4 紀(jì)比拉;基于極值理論的國際權(quán)益資產(chǎn)組合下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量[D];天津大學(xué);2005年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 謝婷;基于極值理論的風(fēng)電機(jī)組極端載荷分析[D];華北電力大學(xué);2015年

2 張丹青;一類概括化位置不變重尾指數(shù)估計(jì)[D];山西大學(xué);2014年

3 王楠;VaR的幾種統(tǒng)計(jì)推斷方法的比較[D];廣西師范大學(xué);2015年

4 丁新月;幾種分布下的Bayes統(tǒng)計(jì)推斷問題及極值理論在VaR中的應(yīng)用[D];北京工商大學(xué);2015年

5 孫博;基于極值理論的盧布匯率與布倫特原油風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及時(shí)變相關(guān)性分析[D];浙江工商大學(xué);2015年

6 孫琨;中國股市金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[D];中國海洋大學(xué);2015年

7 田雅瓊;基于極值理論的人身保險(xiǎn)理賠風(fēng)險(xiǎn)研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

8 傅倩娜;基于極值理論下的利率市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)的構(gòu)建[D];華東師范大學(xué);2016年

9 王慶曉;基于極值理論的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的研究[D];山東大學(xué);2009年

10 賀壬癸;基于極值理論的我國銀行間同業(yè)拆借利率的風(fēng)險(xiǎn)度量[D];蘭州大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：906367