本文關(guān)鍵詞：國際大宗商品價格波動對中國消費者物價水平和經(jīng)濟產(chǎn)出的影響，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著中國改革開放程度的加深,中國國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展越來越多的受到外部因素的影響。國際大宗商品市場是全球經(jīng)濟和金融市場的重要風向標,其價格的波動對于各國經(jīng)濟都產(chǎn)生重要影響,尤其是近年來中國對能源等的外部依存度逐年上升,研究國際能源價格對我國經(jīng)濟影響的途徑和沖擊效應(yīng)有深遠的學術(shù)和政策意義。本文采用有向無環(huán)圖(DAG)分析和向量自回歸(VAR)模型的脈沖響應(yīng)和預(yù)測方差分解分析了1999年至2015年期間國際能源、金屬和食品價格波動對中國消費物價水平和工業(yè)產(chǎn)出影響的傳導(dǎo)途徑和沖擊效應(yīng)。通過有向無環(huán)圖,我們定性地得出了國際大宗商品價格向國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)價格和最終產(chǎn)出水平的影響傳導(dǎo)途徑；繼而,我們進一步建立向量自回歸模型,定量地分析變量之間的沖擊效應(yīng)。通過對數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性進行檢驗,我們得出所有的數(shù)據(jù)均為一階單整。根據(jù)LR、FPE、AIC、SC和HQ五種準則,我們綜合選擇模型的最優(yōu)滯后階數(shù)；進而在向量自回歸模型的基礎(chǔ)上我們進行脈沖響應(yīng)分析,研究國際大宗商品價格對國內(nèi)物價水平和工業(yè)產(chǎn)出的沖擊強度及持續(xù)時間。又通過預(yù)測方差分解,觀察國際價格對國內(nèi)經(jīng)濟變量變化的解釋能力。通過實證分析,我們發(fā)現(xiàn)三個部門的價格波動對中國經(jīng)濟影響途徑和程度各不相同。國際能源價格波動對國內(nèi)消費者物價水平和工業(yè)產(chǎn)出的傳導(dǎo)途徑明顯,且沖擊力度較大,對兩者的沖擊程度基本一致；國際金屬和食品價格對國內(nèi)物價水平的沖擊顯著,但對工業(yè)生產(chǎn)的影響較為不明顯。同時我們也發(fā)現(xiàn),國際大宗商品價格波動并不是造成中國宏觀經(jīng)濟波動的主要原因,我國通脹和工業(yè)生產(chǎn)自身滯后期影響更為明顯。
【關(guān)鍵詞】：國際商品價格 價格傳導(dǎo) 中國經(jīng)濟 有向無環(huán)圖 VAR模型
【學位授予單位】：北京外國語大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F726;F424
【目錄】：

• 致謝3-4
• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第1章 引言7-9
• 第2章 文獻綜述與文章結(jié)構(gòu)9-12
• 第3章 數(shù)據(jù)說明與計量模型12-15
• 3.1 數(shù)據(jù)說明12
• 3.2 有向無環(huán)圖(DIRECTED ACYCLIC GRAPHS,DAG)12-14
• 3.3 向量自回歸(VAR)模型14-15
• 第4章 實證檢驗結(jié)果分析15-29
• 4.1 國際能源價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的傳導(dǎo)途徑及沖擊效應(yīng)15-19
• 4.1.1 國際能源價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的傳導(dǎo)途徑15-16
• 4.1.2 國際能源價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的沖擊效應(yīng)16-19
• 4.2 國際金屬價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的傳導(dǎo)途徑及沖擊效應(yīng)19-24
• 4.2.1 國際金屬價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的傳導(dǎo)途徑19-21
• 4.2.2 國際金屬價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的沖擊效應(yīng)21-24
• 4.3 國際食品價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的傳導(dǎo)途徑及沖擊效應(yīng)24-29
• 4.3.1 國際食品價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的傳導(dǎo)途徑24-25
• 4.3.2 國際食品價格對國內(nèi)經(jīng)濟影響的沖擊效應(yīng)25-29
• 第5章 結(jié)論及政策建議29-33
• 5.1 分析總結(jié)及比較29-31
• 5.2 政策建議31-33
• 參考文獻33-34

  本文關(guān)鍵詞：國際大宗商品價格波動對中國消費者物價水平和經(jīng)濟產(chǎn)出的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：477728