隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和用戶群體的普及,期貨市場也發(fā)生了翻天覆地的變化,基于人們對于交易的便捷性和靈活性的需求,以及對交易策略精細的要求,原來手動交易的方式已經(jīng)滿足不了未來證券市場交易的發(fā)展趨勢了。在前不久,上海期貨交易所下屬信息有限公司發(fā)布了期貨交易的標準開放接口,這使得個人免費接入交易所自主開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)交易功能成為現(xiàn)實,程序化交易應運而生。因此本文基于此實現(xiàn)一個時間序列數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),它的主要功能是界面顯示、指標參數(shù)的個性化制定、用歷史數(shù)據(jù)回測建立策略、程序化交易等功能。本文嘗試探索程序化交易的方式。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在期貨市場研究中越來越廣泛地被用到,而且個人利用上述系統(tǒng)收集到并整理了大量的行情數(shù)據(jù),如何對這些數(shù)據(jù)進行處理并做一些預測工作是很有意義的。但是由于期貨市場有著復雜的影響因素,導致期貨時間序列有著非線性、不平穩(wěn)的特點,基于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘算法的研究表現(xiàn)出一定的局限性。因此對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘算法進行改進并應用在期貨時間序列預測分析中就顯得非常重要。本文首先對上海期貨交易所提供的綜合交易平臺和統(tǒng)一接口進行介紹,在此基礎(chǔ)上從業(yè)務和功能方面對系統(tǒng)進行了詳細的需求分析,并對系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)和各個功...

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖2-1綜合交易平臺系統(tǒng)框架圖

華南理工大學工程碩士學位論文計算的整個過程。通過主干網(wǎng)能夠同時聯(lián)通國內(nèi)四家期貨交易所，減少網(wǎng)絡延遲，為投資者提供了一個開放、快速、穩(wěn)定、安全的期貨交易、結(jié)算系統(tǒng)解決方案。綜合交易平臺系統(tǒng)框架圖如下圖2-1所示。綜合交易平臺提供的接口包括：登陸與登出、連接、投資者查詢、合約查詢....

圖2-2對話通訊模式原理圖

圖2-2對話通訊模式原理圖2)私有通訊模式私有通訊模式是指交易系統(tǒng)端主動向某個特定的客戶端發(fā)送信息，例如報單回報等。私有通訊模式的原理圖如下圖2-3所示。圖2-3私有通訊模式原理圖

圖2-3私有通訊模式原理圖

話通訊模式的原理圖如下圖2-2所示。圖2-2對話通訊模式原理圖2)私有通訊模式私有通訊模式是指交易系統(tǒng)端主動向某個特定的客戶端發(fā)送信息，例如報單回報。私有通訊模式的原理圖如下圖2-3所示。

圖2-4廣播通訊模式原理圖

圖2-4廣播通訊模式原理圖2.FTD的數(shù)據(jù)流FTD協(xié)議中需要區(qū)分的兩個重要概念就是通訊模式和數(shù)據(jù)流。數(shù)據(jù)流表示的是一向或雙向的，連續(xù)的，沒有重復和遺漏的數(shù)據(jù)報文的序列。通訊模式則是一個數(shù)據(jù)行互動的工作模式。每個數(shù)據(jù)流應該對應一個通訊模式，但是一個通訊模式下可能個數(shù)據(jù)流。一....

本文編號：4028394