本文關(guān)鍵詞：基于內(nèi)部視角的中國房地產(chǎn)業(yè)與銀行業(yè)系統(tǒng)性風險傳染測度研究

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【摘要】：銀行業(yè)在維護整個金融系統(tǒng)穩(wěn)定中處于舉足輕重的地位,而基礎(chǔ)信貸市場又是房地產(chǎn)行業(yè)與銀行業(yè)緊密相連的重要渠道,因此本文將銀行間同業(yè)市場與房地產(chǎn)行業(yè)的銀行信貸市場作為一個系統(tǒng)建立了擴展的矩陣模型。本文采用2007-2014年銀行和房地產(chǎn)業(yè)的公開財務(wù)數(shù)據(jù),基于擴展的矩陣模型,對我國房地產(chǎn)行業(yè)與銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的傳染性進行測度。研究結(jié)果表明,房地產(chǎn)行業(yè)與銀行業(yè)組成的金融系統(tǒng)比單獨的銀行系統(tǒng)更加脆弱,風險傳染速度明顯加快;與房地產(chǎn)企業(yè)信貸相比,個人住房按揭貸款對銀行業(yè)的影響更大;相對于清償能力,銀行更容易受到流動性不足的沖擊。
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學金融學院金融工程系;中央財經(jīng)大學統(tǒng)計與數(shù)學學院;
【關(guān)鍵詞】： 房地產(chǎn)信貸 銀行間市場 擴展的矩陣模型 系統(tǒng)性風險傳染
【基金】：國家自然科學基金項目(編號:11101448) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金 中央財經(jīng)大學青年科研創(chuàng)新團隊支持計劃 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(編號:NCET-13-1058) 北京市青年英才計劃(編號:YETP0955) 全國統(tǒng)計科學研究計劃項目(編號:2013LY015)的資助
【分類號】：F299.23;F832.4
【正文快照】： 引言2007年爆發(fā)于美國的次貸危機對國際金融秩序和實體經(jīng)濟造成了巨大破壞,最終導致了一場席卷全球的經(jīng)濟衰退,此次危機的一個重要誘因是美國次級住房抵押貸款的集中違約。由于中國資本賬戶尚未完全開放,與發(fā)達國家相比中國在此次金融危機中遭受的損失比較少,但這并不說明中國

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 苗永旺;王亮亮;;金融系統(tǒng)性風險與宏觀審慎監(jiān)管研究[J];國際金融研究;2010年08期

2 朱元倩;苗雨峰;;關(guān)于系統(tǒng)性風險度量和預警的模型綜述[J];國際金融研究;2012年01期

3 王粟e，

本文編號：788576