基于Shapley Value方法的金融控股公司綜合經(jīng)營風險評估研究——以光大集團和中信集團為例
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【摘要】:金融控股公司綜合經(jīng)營風險評估是審慎監(jiān)管的重要內(nèi)容。本文在微觀層面上運用Shapley Value方法,評估了光大集團和中信集團等金融控股公司的金融子公司對整個集團的重要性程度,探討了金融集團內(nèi)部的風險結(jié)構(gòu),并對影響金融子公司重要性程度的因素進行了分析。結(jié)果表明,規(guī)模因素是影響金融子公司重要性程度的關(guān)鍵性因素,而規(guī)模調(diào)整重要性程度可以作為金融控股公司進行綜合經(jīng)營投資決策的依據(jù)。本文將對金融控股公司風險評估的研究從理論到實踐推進了一步,提出了一套與實際數(shù)據(jù)相結(jié)合的評估方法,具有一定的現(xiàn)實意義。
【作者單位】: 南開大學經(jīng)濟學院金融學系;
【關(guān)鍵詞】: 金融控股公司 綜合經(jīng)營 風險評估 Shapley Value
【基金】:國家社會科學基金重大項目“中國金融監(jiān)管制度優(yōu)化設計研究”(批準號:09&ZD037)和“金融風險度量的新理論與新方法及其在中國金融機構(gòu)的應用研究”(批準號:14ZDB124)的資助
【分類號】:F832.3
【正文快照】: 一、引言為提升我國金融業(yè)整體競爭力,滿足綜合金融服務需求,2006年我國政府首次提出“穩(wěn)步推進金融業(yè)綜合經(jīng)營試點”。試點以來,在政府主導和市場力量的共同作用下,我國不同組織形式的金融控股公司1發(fā)展壯大,中信集團、光大集團等大型集團已逐步發(fā)展成為實質(zhì)性的金融控股公司
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