本文關(guān)鍵詞：中國(guó)通貨膨脹動(dòng)態(tài)模型預(yù)測(cè)的實(shí)證研究

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【摘要】：通貨膨脹形成機(jī)制的復(fù)雜性以及影響因素的多元性,要求通貨膨脹預(yù)測(cè)過(guò)程必須關(guān)注模型與參數(shù)的不確定性以及信息的綜合有效利用。本文構(gòu)建了基于動(dòng)態(tài)模型平均的時(shí)變向量自回歸模型預(yù)測(cè)我國(guó)的通貨膨脹,模型根據(jù)預(yù)測(cè)表現(xiàn)動(dòng)態(tài)選擇解釋變量、系數(shù)時(shí)變程度和模型維度,在有效控制模型和參數(shù)不確定性的同時(shí)最大限度地綜合利用宏觀經(jīng)濟(jì)信息�；谖覈�(guó)20個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變量的實(shí)證結(jié)果表明,同時(shí)考慮解釋變量動(dòng)態(tài)選擇、系數(shù)時(shí)變程度動(dòng)態(tài)選擇和模型維度動(dòng)態(tài)選擇的通脹預(yù)測(cè)模型,其預(yù)測(cè)表現(xiàn)優(yōu)于單一維度的隨機(jī)游走模型、時(shí)變向量自回歸模型、貝葉斯模型平均模型,特別在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較大時(shí)綜合考慮這些因素的通脹預(yù)測(cè)模型表現(xiàn)更加出色,增加不同維度的子模型也提高了經(jīng)濟(jì)波動(dòng)增大時(shí)的通脹預(yù)測(cè)能力。
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 通貨膨脹預(yù)測(cè) 動(dòng)態(tài)模型平均 遺忘因子 TVP-VAR-DMA
【基金】：教育部長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下穩(wěn)定物價(jià)的貨幣政策”(IRT13020) 教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(14JJD790006) 江蘇省普通高校博士研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃資助項(xiàng)目(KYLX_0004)的資助
【分類號(hào)】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、問(wèn)題的提出長(zhǎng)期以來(lái),控制通貨膨脹、維持物價(jià)穩(wěn)定一直是各國(guó)金融宏觀調(diào)控的重要目標(biāo),也是學(xué)術(shù)界最為關(guān)注的問(wèn)題。由于貨幣政策發(fā)揮作用具有滯后性,在當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)格局加速變動(dòng)且中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨快速轉(zhuǎn)型的背景下,提高貨幣政策的前瞻性顯得尤為重要,而這又依賴于通貨膨脹水平

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 周懋選，邢軍;利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)灰色動(dòng)態(tài)模型對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)的預(yù)測(cè)[J];中國(guó)金融電腦;1995年03期

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4 劉曉昀,辛賢;我國(guó)糧食生產(chǎn)時(shí)序的動(dòng)態(tài)模型分析[J];農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);1999年03期

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8 王徽,邱大雄,陳s

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