本文關(guān)鍵詞：宏觀審慎政策與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)研究

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【摘要】：針對(duì)宏觀審慎政策中的逆周期政策工具對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)產(chǎn)生的影響進(jìn)行了分析。在理論上研究了逆周期政策工具所帶來(lái)的宏觀和微觀效應(yīng),并運(yùn)用動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)廣義矩估計(jì)方法進(jìn)行了實(shí)證分析。研究發(fā)現(xiàn),在信貸擴(kuò)張期杠桿率、貸款損失準(zhǔn)備金率的上升會(huì)使銀行的當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平增加,資本充足率的提高使風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)降低。而滯后六個(gè)月的資本充足率、杠桿率、貸款損失準(zhǔn)備金率的上升可以顯著降低當(dāng)期的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平,宏觀審慎政策工具的宏觀效應(yīng)和微觀效應(yīng)一致。
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 宏觀審慎政策 銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 逆周期 廣義矩估計(jì)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71173140)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年美國(guó)金融危機(jī)爆發(fā)后并迅速蔓延,暴露了對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性負(fù)責(zé)的全面政策框架的缺失。危機(jī)后國(guó)際金融監(jiān)管組織和各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局開(kāi)始制定和實(shí)施以降低金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的宏觀審慎政策。宏觀審慎政策的作用機(jī)理即通過(guò)一系列的政策工具影響個(gè)體金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)

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本文編號(hào)：518725