發(fā)布時間：2017-06-28 09:00

  本文關鍵詞：基于誤差校正的灰色神經網絡股票收益率預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在股票市場中,準確的股票收益率預測是市場交易各方共同關心的重要問題。由于影響股票市場的因素十分復雜,僅靠建立單一的股票收益率預測模型來提高預測精度是非常困難的。本文對當前股票收益率預測方法存在的不足進行了闡述,并提出了以誤差校正來提高股票收益率預測精度的新思路。首先,利用訓練樣本構建灰色神經網絡模型,然后對股票收益率進行初步預測;其次,引入EGRACH模型來挖掘和分析預測誤差序列的內部信息,并對該序列后續(xù)點進行預測;最后,利用誤差預測結果對股票收益率的初始預測值進行校正。文章以上證綜合指數(shù)數(shù)據為例進行分析,結果顯示,與校正前的預測精度相比,校正后的預測精度提高了9.3%,表明EGRACH的誤差校正過程是有效的,也驗證了該方法的可行性。
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學管理學院;
【關鍵詞】： 誤差校正 灰色神經網絡 股票收益率預測
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71101041)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言經過二十多年的發(fā)展,我國資本市場日益成熟,伴隨著經濟市場化的進程,資本市場為經濟社會發(fā)展提供了有利的基礎與保障�，F(xiàn)如今,股票市場收益率等指標已成為了解中國股市的重要手段,但由于股票市場受到多種因素的影響,其變化具有復雜的非線性和隨機性,因此,建立有效的預測

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本文編號：493211