本文關(guān)鍵詞：基于生存分析的擇時策略擇優(yōu)體系研究——以技術(shù)指標(biāo)交易信號為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在量化投資大行其道之時,檢驗(yàn)其擇時策略有效性幾乎完全基于其策略回測的收益曲線進(jìn)行判斷,缺乏系統(tǒng)對其核心——交易信號進(jìn)行盈利空間的分析。以技術(shù)指標(biāo)作為擇時策略的個例,隨機(jī)抽取一只股票展示整個擇優(yōu)體系的思路。首先,將MACD、RSI、OBV指標(biāo)在生存模型上進(jìn)行單策略信號有效性檢驗(yàn),結(jié)果顯示僅前兩者有效;其次,對這兩個指標(biāo)進(jìn)行聯(lián)合策略信號檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其聯(lián)合作用顯著,對比獨(dú)立情況下,提升了盈利空間;再次,運(yùn)用Cox模型將各種信號組合情況下的盈利水平及有效程度進(jìn)行量化;最后,在評價樣本(全市場隨機(jī)抽取的1000只個股)中計算指標(biāo)有效程度的均值與方差,通過T檢驗(yàn)得到結(jié)論,MACD指標(biāo)較RSI指標(biāo)優(yōu),或者說在兩者聯(lián)合的策略中前者的貢獻(xiàn)較大。
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;廣東金融學(xué)院工商管理系;廣東金融學(xué)院實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心;
【關(guān)鍵詞】： 生存模型 擇時策略 策略有效性 盈利空間
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 鄭貴俊廣東金融學(xué)院工商管理系,廣東廣州510521徐守萍廣東金融學(xué)院實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,廣東廣州510521一、引言目前中國量化投資在證券投資領(lǐng)域引起一股熱潮,其中以數(shù)學(xué)模型為核心的策略成了各方焦點(diǎn)。對于擇時策略而言,其核心為有效交易信號的選取,仍未有完整的體系能科學(xué)地確立其

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本文編號：487706