銀行業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況直接關(guān)系著經(jīng)濟(jì)金融體系和社會(huì)的穩(wěn)定。從上世紀(jì)90年代以來(lái),由于操作失誤導(dǎo)致的金融大案頻繁發(fā)生,給銀行業(yè)造成了巨大損失,這也推動(dòng)了國(guó)際銀行業(yè)開始重視并把操作風(fēng)險(xiǎn)納入到日常的風(fēng)險(xiǎn)管理中。2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái),引起了業(yè)界和理論界對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注。與國(guó)際先進(jìn)銀行相比,中國(guó)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理仍處于初步的探索和起步階段,還沒有形成系統(tǒng)的管理。操作風(fēng)險(xiǎn)涵蓋面廣泛,涉及銀行業(yè)務(wù)的方方面面和各個(gè)部門,同時(shí)它也是一個(gè)嶄新的課題,中國(guó)商業(yè)銀行需要不斷實(shí)踐先進(jìn)的操作風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)和管理技術(shù),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),形成符合中國(guó)國(guó)情的操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念,加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),并對(duì)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的一些因素進(jìn)行研究和探討,通過引進(jìn)《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的管理原則和技術(shù),逐步構(gòu)建完善的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和架構(gòu),提高自我的管理要求和標(biāo)準(zhǔn),提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平,從而在與國(guó)際銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 本文首先界定了操作風(fēng)險(xiǎn)的定義,描述了其特征,并對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估及緩釋控制方法進(jìn)行了介紹,其中主要是參照了國(guó)外銀行及巴塞爾委員會(huì)中的一些研究成果。接著分析了中國(guó)商業(yè)銀行操...

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    第一節(jié) 選題背景及研究意義
        一、選題背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        一、國(guó)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        二、國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)綜述
    第三節(jié) 本文的研究方法及技術(shù)路線
        一、研究方法
        二、技術(shù)路線
    第四節(jié) 主要研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新之處
第二章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念概述
    第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義及特征
        一、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
        二、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征
    第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估
        一、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的思路與步驟
        二、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
    第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋與控制
        一、成本——收益決策
        二、緩釋和控制技術(shù)
        三、全過程分析：過程控制
第三章 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析
    第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的體系架構(gòu)
        一、建立了較為全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
        二、制定了明確的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
        三、構(gòu)建了操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        四、加強(qiáng)了操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)
        五、引入了先進(jìn)的操作風(fēng)險(xiǎn)量化方法
    第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
        一、中國(guó)商業(yè)銀行資本管理存在潛在風(fēng)險(xiǎn)
        二、中國(guó)商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)不完善
        三、中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制機(jī)制薄弱
第四章 基于收入模型對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
    第一節(jié) 收入模型中的變量
    第二節(jié) 收入模型的實(shí)證運(yùn)用
    第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果分析及說明
        一、實(shí)證分析
        二、實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果的說明
第五章 提高中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的建議
    第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理平臺(tái)建設(shè)
        一、建立和完善中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
        二、搭建中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的專用技術(shù)管理平臺(tái)
    第二節(jié) 轉(zhuǎn)變操作風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管理念
    第三節(jié) 提升銀行公司治理能力
    第四節(jié) 對(duì)銀行內(nèi)部控制的加強(qiáng)
    第五節(jié) 強(qiáng)化法律部門在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用
參考文獻(xiàn)
致謝
在學(xué)期間發(fā)表的研究成果



本文編號(hào)：3852359