發(fā)布時(shí)間：2022-02-26 11:06

　　當(dāng)今，世界金融的核心是銀行，一個(gè)國家的整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)作都與銀行的發(fā)展息息相關(guān)。目前，國有商業(yè)銀行改組成為國有控股股份制銀行、各中小股份制銀行及外資銀行不斷涌現(xiàn)，在這樣的情形下，銀行的績效問題就最先被理論界與實(shí)務(wù)界提出來。因?yàn)�，在宏觀上來說，銀行績效與一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)狀況息息相關(guān)；在行業(yè)中來看，績效高決定著銀行擁有競(jìng)爭(zhēng)力�？紤]到銀行績效的重要性，本文旨在研究影響我國商業(yè)銀行績效的因素。在本文的第二章回顧了有關(guān)銀行績效研究的文獻(xiàn)，在三、四章分析了衡量銀行績效的財(cái)務(wù)指標(biāo)和實(shí)證分析所選取的方法，在第五章的實(shí)證部分運(yùn)用因子分析法研究銀行績效的影響因素，分為四個(gè)主成分：盈利能力、營運(yùn)能力、發(fā)展能力和安全性，并判別這些主成分因子對(duì)銀行績效的影響程度分別是多少，進(jìn)而在第六章提出提高我國商業(yè)銀行績效的建議。另外，本文在績效研究的基礎(chǔ)上引入VaR模型對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）作為一種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的定量分析工具，是近年來在國際金融域被廣泛使用的一種金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的技術(shù)，其采用定量分析的方法，使風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)出客觀性與科學(xué)性。本文主要通過結(jié)合績效與VaR模型，評(píng)估出我國銀行是否存在風(fēng)險(xiǎn)，并提出了VaR模型在... 

【文章來源】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 選題的背景與意義
    1.2 研究思路
    1.3 研究框架結(jié)構(gòu)
    1.4 本文的創(chuàng)新之處
第二章 國內(nèi)外文獻(xiàn)回顧
    2.1 銀行績效的文獻(xiàn)綜述
        2.1.1 和股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系的研究
        2.1.2 和銀行規(guī)模關(guān)系的研究
        2.1.3 和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)關(guān)系的研究
        2.1.4 和財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)系的研究
        2.1.5 國內(nèi)外研究述評(píng)
    2.2 VaR 模型的文獻(xiàn)綜述
        2.2.1 國外的理論研究
        2.2.2 國內(nèi) VaR 理論研究現(xiàn)狀
第三章 銀行績效和 VaR 模型的理論基礎(chǔ)
    3.1 銀行績效的衡量指標(biāo)
        3.1.1 銀行價(jià)值指標(biāo)
        3.1.2 利潤率指標(biāo)
        3.1.3 資產(chǎn)收益率指標(biāo)
        3.1.4 Tobin’s Q 值指標(biāo)
        3.1.5 凈資產(chǎn)凈經(jīng)營現(xiàn)金流量指標(biāo)
    3.2 銀行績效的衡量方法
        3.2.1 經(jīng)濟(jì)增加值法
        3.2.2 平衡計(jì)分卡法
        3.2.3 前沿邊界法
        3.2.4 因子分析法
        3.2.5 小結(jié)
    3.3 VaR 模型的基本原理
        3.3.1 VaR 模型的內(nèi)涵
        3.3.2 VaR 的參數(shù)選擇
    3.4 VaR 的核心思想
第四章 銀行績效影響因素分析、指標(biāo)選擇及 VaR 模型的應(yīng)用
    4.1 銀行績效影響因素指標(biāo)的選擇原則
    4.2 指標(biāo)選擇
        4.2.1 盈利能力
        4.2.2 營運(yùn)能力
        4.2.3 發(fā)展能力
        4.2.4 安全性
    4.3 指標(biāo)體系
    4.4 VaR 的計(jì)算方法
        4.4.1 一般分布下的 VaR 計(jì)算
        4.4.2 VaR 計(jì)算的具體方法
    4.5 VaR 指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)及在風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用
        4.5.1 VaR 指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)
        4.5.2 VaR 在風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用
    4.6 建立 VaR 模型來評(píng)估上市銀行風(fēng)險(xiǎn)
第五章 研究設(shè)計(jì)和實(shí)證分析
    5.1 研究假設(shè)
    5.2 樣本選擇及來源
    5.3 變量的選取與定義
        5.3.1 獲利能力指標(biāo)
        5.3.2 營運(yùn)能力指標(biāo)
        5.3.3 發(fā)展能力指標(biāo)
        5.3.4 安全性指標(biāo)
    5.4 對(duì)上市銀行績效的影響因素的實(shí)證分析
    5.5 基于上面的研究建立 VaR 模型進(jìn)行上市銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章 結(jié)語
    6.1 結(jié)論分析
    6.2 提高我國商業(yè)銀行績效的建議
        6.2.1 提高盈利能力的建議
        6.2.2 提高資金流動(dòng)性的建議
        6.2.3 提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力的建議
    6.3 研究的局限性及進(jìn)一步研究方向
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3644499