隨著巴塞爾協(xié)議Ⅲ實(shí)施時(shí)限逐步臨近,針對(duì)商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求將大幅提升。其中,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜程度已在業(yè)界達(dá)成一定共識(shí)。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的框架下,銀行賬簿和交易賬簿的劃分標(biāo)準(zhǔn)更加明確;新標(biāo)準(zhǔn)法的整體計(jì)量框架出現(xiàn)顛覆性改變,更加反映風(fēng)險(xiǎn)敏感性;內(nèi)模法的模型審批程序和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,捕捉尾部風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。我國(guó)商業(yè)銀行在實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中將面臨較大挑戰(zhàn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)整體管理架構(gòu)需要進(jìn)一步下沉至交易臺(tái)層面,計(jì)量的復(fù)雜性和精確性大幅提高,賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)以及與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一致性也有待明確。因此,我國(guó)商業(yè)銀行需積極研究國(guó)際新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),密切跟蹤國(guó)際規(guī)則的本地化進(jìn)程,盡快開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理升級(jí)工作,加快提升自身市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平。 

【文章來(lái)源】：金融監(jiān)管研究. 2019,(12)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：18 頁(yè)

【部分圖文】：

分析第三步圖3：修訂后的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)模法審批程序違約風(fēng)險(xiǎn)資本剩余風(fēng)險(xiǎn)附加違約風(fēng)險(xiǎn)資本不可建模因子

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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