【摘要】：自從有了經(jīng)濟(jì)概念以后操作風(fēng)險(xiǎn)就存在,只是很長一段時(shí)間里人們更加重視的是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究和管理。伴隨著上世紀(jì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,幾次強(qiáng)烈的金融“地震”,巴林銀行、大和銀行、開平一系列事件震驚全球,人們開始了對(duì)以前熟知的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域以外——操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)理論關(guān)注。 現(xiàn)今國際上對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)研究從理論到實(shí)務(wù)都有了一定的基礎(chǔ),中國是從2000年以來開始引入此概念,國內(nèi)率先由中國銀行開始進(jìn)行試點(diǎn)推廣,經(jīng)歷了最初的全盤引進(jìn)到現(xiàn)在的理論實(shí)施落地。當(dāng)下商業(yè)銀行對(duì)全面操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究的較多,對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)的研究較少。本文選取了A銀行其中一個(gè)不太為人關(guān)注的領(lǐng)域——不良資產(chǎn)處置領(lǐng)域的操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行闡述。筆者認(rèn)為不良資產(chǎn)處置中的操作風(fēng)險(xiǎn)是具有重要意義的,現(xiàn)在大家的焦點(diǎn)都放于業(yè)務(wù)和柜臺(tái)人員的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)際操作中,缺少對(duì)不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的體系化建設(shè),管理中存在許多空白與灰色領(lǐng)域。 現(xiàn)在我們面臨著：一是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在著不確定性,2011年是“十二五”時(shí)期的開局之年,蘊(yùn)藏著重大的發(fā)展機(jī)遇,但國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中還存在諸多不確定因素。二是國內(nèi)外監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)提出了更高的要求,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了BaselⅢ(新資本協(xié)議),銀監(jiān)會(huì)加快推動(dòng)BaselⅡ和BaselⅢ的同步實(shí)施,并行推進(jìn)第一支柱和第二支柱工作,要求今年起步,并在“十二五”期間全面實(shí)施新的國際標(biāo)準(zhǔn)。銀監(jiān)會(huì)近日下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)改革發(fā)展加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的通知》,對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更嚴(yán)格要求。 A銀行作為一家上市國有商業(yè)銀行,其管理模式展示了現(xiàn)今國內(nèi)銀行普遍現(xiàn)狀,具有代表意義。二十一世紀(jì)以來,A銀行面臨著內(nèi)部信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程的變革,這些都會(huì)帶來業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)的重大變化,不僅意味著內(nèi)控及操作風(fēng)險(xiǎn)工作實(shí)施環(huán)境的變化,更意味著管理思想、管理體制和管理模式的變化。當(dāng)下銀行力求全方位、全覆蓋、全流程的操作風(fēng)險(xiǎn)管理,而我國卻處在“仍然復(fù)雜”的歷史時(shí)期,這一要求對(duì)銀行而言既是機(jī)遇更是挑戰(zhàn)。誠然,結(jié)合中國自身的國情,銀行也有著自己特殊的境況,相對(duì)于歐美國家的商業(yè)銀行,它對(duì)國家的依附性更高,反之對(duì)國家的影響力也是不可小覷。此時(shí)用前瞻性的眼光思考現(xiàn)實(shí)是未來銀行業(yè)發(fā)展的需要。 筆者從事風(fēng)險(xiǎn)管理與不良資產(chǎn)處置工作有幾年時(shí)間,深深覺得不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)需要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范管理。立足當(dāng)下,國內(nèi)商業(yè)銀行面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局,這對(duì)于國內(nèi)商業(yè)銀行自身管理提出更高的要求,如果不良資產(chǎn)管理失控,會(huì)不會(huì)又迎來一個(gè)大發(fā)展、大不良的時(shí)代?本文以A銀行為樣本,從現(xiàn)今對(duì)不良公司貸款的操作風(fēng)險(xiǎn)管理狀況出發(fā),結(jié)合操作風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ),分析現(xiàn)在不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)的特殊性及其操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、成因,提出不良公司貸款處置中的操作風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策,希望對(duì)現(xiàn)今銀行業(yè)務(wù)的實(shí)踐有所幫助。
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.2
【圖文】：

權(quán)，主要是人工收集。行某分行為樣本，以2009年及2010年為例可以看出。表4:2009年及2010年關(guān)鍵指標(biāo)變化類型型指標(biāo)名稱稱2009年末末2010年末末變化化險(xiǎn)指指不良余額額35.25億億19.78億億一15.47億億RI)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))不不不良率率2.59%%%1.24%%%一1.35%%%撥撥撥備覆蓋率率128.59%%%210%%%81.41%%%操作中，可以采取操作風(fēng)險(xiǎn)地圖的方式展示評(píng)價(jià)結(jié)果，合操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估結(jié)果、各類檢查發(fā)現(xiàn)問題、案種風(fēng)險(xiǎn)信息形成的歸屬部門當(dāng)前面臨的前三大主要般輔助有色彩，看起來比較形象直觀，起到預(yù)警的作

圖9:操作風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度分布圖(2)通過進(jìn)行不良資產(chǎn)處置關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估，共識(shí)別出操作風(fēng)險(xiǎn)原因32個(gè)，其中主要操作風(fēng)險(xiǎn)原因?yàn)槿藛T、工T系統(tǒng)、流程因素。操作風(fēng)險(xiǎn)原因分類

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 黃寒春;湖南省建設(shè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];湖南大學(xué);2006年

2 馬群英;我國國有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的成因分析及對(duì)策研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

本文編號(hào)：2796946