【摘要】：2008年由美國次貸危機引起的全球性金融危機把人們的視線再度吸引到金融體系的安全上來,這次由金融機構(gòu)開始逐漸向外爆發(fā)的經(jīng)濟危機使人們再一次意識到金融機構(gòu)監(jiān)管的重要性。中國農(nóng)業(yè)銀行自改革開放以來經(jīng)歷了漸進式的改革過程,逐漸對外開放了金融體系,加強了金融監(jiān)管,改善了服務(wù)質(zhì)量,成效頗豐。在取得成就的同時,我們也應(yīng)該注意到,相對于國外先進國家對金融機構(gòu)的監(jiān)管,中國的監(jiān)管體制還不夠完善,在很多方面還與國際先進水平存在一定差距,尤其在對商業(yè)銀行金融風險的監(jiān)測上,仍然存在很多需要改進的地方。這就要求我們進一步對中國農(nóng)業(yè)銀行的金融風險進行監(jiān)測和預(yù)警,為金融機構(gòu)的監(jiān)管者和管理者及時準確的提供管理依據(jù)。本研究旨在對中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險進行深入研究,構(gòu)建能夠準確合理評價和預(yù)測商業(yè)銀行金融風險的模型。首先,文章對中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險的相關(guān)理論和文獻進行了總結(jié)和評述,構(gòu)建了文章的總體邏輯框架;第二,對中國農(nóng)業(yè)銀行各金融風險的現(xiàn)狀及風險管理體系進行了分析,同時對國際上具有代表性的金融風險監(jiān)管體系進行了比較研究,為下文構(gòu)建金融監(jiān)測預(yù)警指標體系奠定基礎(chǔ);第三,構(gòu)建中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險監(jiān)測預(yù)警指標體系;第四,采用因子分析法建立了中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險系統(tǒng)評價模型,對中國農(nóng)業(yè)銀行的金融風險進行監(jiān)測和綜合評價;第五,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立了中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險系統(tǒng)預(yù)測模型,對中國農(nóng)業(yè)銀行的金融風險進行預(yù)警;第六,采用數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險預(yù)警模型進行進一步的系統(tǒng)實現(xiàn),建立中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險預(yù)警系統(tǒng)。最后,依據(jù)以上的分析進行文章的總結(jié),并提出了幾點政策建議。本文的主要研究成果在于:首先,在對商業(yè)銀行金融風險相關(guān)文獻和理論進行總結(jié)、對國際主要監(jiān)管體系進行比較和中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險的實際情況進行考察后,本文構(gòu)建了中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險的監(jiān)測指標體系,分別從宏觀經(jīng)濟風險、資本風險、經(jīng)營風險、信用風險、流動性風險、操作風險和市場風險這七個一級指標的基礎(chǔ)上,對每類風險再設(shè)計具體的風險監(jiān)測指標作為二級指標,來考察其金融風險程度。其次,本文采用因子分析法對中國農(nóng)業(yè)銀行的金融風險進行分類,并對中國農(nóng)業(yè)銀行各財務(wù)年的金融風險情況進行綜合評價,構(gòu)建了中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險系統(tǒng)評價模型。第三,本文采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法對中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險進行預(yù)測,采用1999-2007年的數(shù)據(jù)作為訓練樣本,并用2008年的數(shù)據(jù)作為檢驗樣本,結(jié)果表明使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的商業(yè)銀行金融風險系統(tǒng)預(yù)測模型可以對商業(yè)銀行的金融風險進行有效的預(yù)測。最后,本文利用數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險預(yù)警系統(tǒng)進行設(shè)計,建立起能夠分析、監(jiān)測和預(yù)警中國農(nóng)業(yè)銀行金融風險的風險評估模型和風險預(yù)警機制,切實提高整體的抗風險能力,防范和化解金融風險,實現(xiàn)風險管理的規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學化。
【學位授予單位】：沈陽農(nóng)業(yè)大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.33
【圖文】：

圖６＞２綜合得分逡逑Ｓｉｇ．６－２邋Ｔｏｔａｌ邋ｓｃｏｒｅｓ逡逑從圖６－２中可Ｗ看出，１９９９年Ｆ值的平穩(wěn)主要取決于Ｆｉ值的高起，那是由于在經(jīng)歷了逡逑％年亞洲金融危機之后，國家發(fā)放了大量特別國債來充實農(nóng)業(yè)銀行的資本金，來防止銀逡逑行可能出現(xiàn)的資本風險。在之后的２０００年由政府組建的四大資產(chǎn)管理公司全價收購了四逡逑大國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)，所Ｗ金融風險有所好轉(zhuǎn)。但是我們應(yīng)該注意到，２００１年一逡逑２００５年，隨著我國加入世貿(mào)組織，對外經(jīng)濟的開放程度進一步擴大，在初期適應(yīng)階段，逡逑各種風險又開始出現(xiàn)上漲趨勢。２００５年是風險得分的一個拐點，從２００５年往后，農(nóng)業(yè)銀逡逑行風險情況有了總體性提高，主要體現(xiàn)在Ｆｉ和Ｆ２上，即銀行的資本風險、流動性風險和逡逑經(jīng)營風險都得到了改良，而且宏觀經(jīng)濟環(huán)境也在平穩(wěn)的改善。我們從圖６－２中觀察到，逡逑２００８年Ｆ３曲線有一定程度下降，即信用風險有所增加。在２００８年年底中國農(nóng)業(yè)銀行股份逡逑制改革的進程中

其余訓練參數(shù)取默認值。逡逑ｎｅｔ＝ｔｒａｉｎ（ｎｅｔ，ｐ，ｔ）表示對網(wǎng)絡(luò)進行訓練；Ｐ，邋ｔ分別為網(wǎng)絡(luò)的輸入向量和期望輸出向量。逡逑該ＢＰ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在經(jīng)過２８４次學習訓練之后達到誤差要求，誤差訓練圖詳見

圖６＞２綜合得分逡逑Ｓｉｇ．６－２邋Ｔｏｔａｌ邋ｓｃｏｒｅｓ逡逑從圖６－２中可Ｗ看出，１９９９年Ｆ值的平穩(wěn)主要取決于Ｆｉ值的高起，那是由于在經(jīng)歷了逡逑％年亞洲金融危機之后，國家發(fā)放了大量特別國債來充實農(nóng)業(yè)銀行的資本金，來防止銀逡逑行可能出現(xiàn)的資本風險。在之后的２０００年由政府組建的四大資產(chǎn)管理公司全價收購了四逡逑大國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)，所Ｗ金融風險有所好轉(zhuǎn)。但是我們應(yīng)該注意到，２００１年一逡逑２００５年，隨著我國加入世貿(mào)組織，對外經(jīng)濟的開放程度進一步擴大，在初期適應(yīng)階段，逡逑各種風險又開始出現(xiàn)上漲趨勢。２００５年是風險得分的一個拐點，從２００５年往后，農(nóng)業(yè)銀逡逑行風險情況有了總體性提高，主要體現(xiàn)在Ｆｉ和Ｆ２上，即銀行的資本風險、流動性風險和逡逑經(jīng)營風險都得到了改良，而且宏觀經(jīng)濟環(huán)境也在平穩(wěn)的改善。我們從圖６－２中觀察到，逡逑２００８年Ｆ３曲線有一定程度下降，即信用風險有所增加。在２００８年年底中國農(nóng)業(yè)銀行股份逡逑制改革的進程中

【參考文獻】

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本文編號：2785111